python - optimize.fmin_l_bfgs_b によるパラメーター誤差の推定

Question

scipy.optimize.fmin_l_bfgs_b (または scipy.optimize パッケージ内の他の有界最適化ルーチン) で計算された推定最適化パラメータの誤差を推定する方法はありますか?

Answer 1

ドキュメントでわかるように、L-BFGS-B は誤差の推定値を計算しません。

ただし、オプティマイザーによって返された最小値で目的関数のヘッセ行列を (数値的または分析的に) 計算することで、エラーを自分で推定できます。 /rd_bhatt_cvonline/node9.html

たとえばnumdifftoolsを使用して、Python で Hessian を数値的に計算できます。