Matlab で次の SOCP を解決する必要があります。
argmin_x ||R*x||_2 st s^H * x = 1 かつ ||x||_2 < d,
ここで、x は Nx1 ベクトル、R は MxN 行列です。
CVX は、この種の問題を解決できます。ただし、CVX では R を指定する必要があり、代わりに R*x を返す関数ハンドルを指定することはできません。これは、R が大きくなると R*x を直接計算するのに時間がかかりすぎるため、私にとっては問題です。私が利用したい R*x を計算するための効率的なアルゴリズムが存在するので、使用できる別の SOCP ソルバーがあることを願っています。