口座内の複数の通貨と、ポートフォリオ内の異なる通貨単位の証券をモデル化するための最良の方法は何ですか?
- ポートフォリオと口座を単一の通貨に保つのが最善ですか? ブロッターは必要に応じて fx を処理しますか? また、どのように fx レートを .blotter にロードしますか?
- あるいは、複数通貨の資産額を持つ複数通貨のアカウントを作成できますか?
私は詳細をいじって喜んでいますが、ブロッターの専門家からの一般的なアプローチに関するアドバイスを本当に行うことができます.
これが他の場所でカバーされている場合はお詫び申し上げます。探しても見つかりませんでした。
例: 米ドルで 5 株、ユーロで 5 株のユニバース。過去 3 か月間で最も高い 5 つの % EUR リターンを取引する戦略を作成します (つまり、USD 株式リターンは株式と fx リターンの両方です)。