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R の IBrokers パッケージを使用して、過去 n 日間 (最大 60 日) の履歴実行データを取得したいと考えています。reqExecutions() を使用しても可能ですか? RMetricsに投稿されたものなど、いくつかの例を見てきました。ある意味でクロスリストして申し訳ありません...

IBrokers を介したアプローチがない場合、このデータにアクセスして分析のために R にプルする別の方法はありますか?

ありがとう-

tws <- ibgConnect()
id <- reqIds(tws)      
reqExecutions(tws, reqId = as.character(.Last.orderId), 
ExecutionFilter = twsExecutionFilter(clientId=id))
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TWS 取引ログでチェックできる日のみ約定を取得できます。奇妙ですが真実であり、それはあなたを1週間に制限します.

注文管理にログインしてダウンロードすることもできますが、セキュリティ トークンを使用して自動化するのは困難です。

TWS ディレクトリにあるファイルに気付きました。これは、私jts\d???\executions.txt が回答した別の質問に対する今日の抜粋です。

USD,BOT,100000,1.20990,22:01:49,20150511,IDEALPRO,DU000000,,,

(DU0 は私のアカウント番号です)

実行を取得する必要はありません。同じコンピューターにいる場合は、既に実行されています。

于 2015-05-11T22:35:46.347 に答える