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rbpg パッケージを使用してブルームバーグからデータを取得し、ファンダメンタル データを使用して計算された指標に基づいて戦略をバックテストするために、Quantstrat を拡張する方法を探しています。

それに応じてパッケージを拡張する最良の方法についてのドキュメントはありますか? つまり、エントリポイント、すでに実装されている拡張機能などについてですか? 私はステップバイステップの説明を探しているのではなく、機能をできるだけスムーズに (または元の作成者が意図したように) 統合できるように、どこから始めればよいかについての指針を探しています。

事前にThx

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quantstratパッケージに関する2013 年の R in Finance プレゼンテーションは良いスタートだと思います。8 ページでは、quantstrat がリサーチ/トレーディング生産環境における多くのビルディング ブロックの 1 つであることが明確にわかります。

プレゼンテーションでも示されているように、quantmod などを介して無料で毎日のデータを取得する方法はたくさんあります (8 ページを再度参照)。しかし、ブルームバーグから市場データを quantstrat に取り込む最善の方法は、RBBG パッケージのより直感的なラッパーである RBBGExtension パッケージ (恥知らずな自己宣伝であることはわかっています) を使用することです。もちろん、私の推奨事項には偏りがありますが、試してみる価値はあると思います。

このように RbbgExtension をインストールします...

require(開発ツール)

install_github("pgarnry/RbbgExtension")

以下は、16 ページのプレゼンテーションの GBPUSD の例を模倣した例です。

require(RbbgExtension) require(quantmod)

GBPUSD <- BarData(tickers = "GBPUSD", type = "通貨", start.date = "2015-03-02", start.time = "00:00:00", end.date = "2015-03- 30"、end.time = "00:00:00"、間隔 = "30")

GBPUSD <- GBPUSD[, 1:4]

chartSeries(GBPUSD)

こちらは3月のGBPUSDのチャートです。

ここに画像の説明を入力 出典：ブルームバーグ

この xts オブジェクトを使用して、quantstrat エンジンに入れ、シグナルなどを構築できます。

于 2015-03-31T09:30:52.507 に答える