一般的な情報：
R バージョン: 3.1.0
ブロッター: 0.8.19
問題の説明:
通貨の異なる複数のポートフォリオを使用する quantstrat アカウントを実装しようとしています。
だからここに私の基本的なセットアップがあります：
- ユーロで1口座
- 1 米ドルのポートフォリオ
これを機能させるには、ヤフーから取得したデータに基づいて為替レートを設定する必要があります。次に、基本的な戦略を実行する必要があります。変換は、updateAcct 関数を介して最後のステップで自動的に行われます。
ここに問題があります... updateAcct 関数にはバグがあると思います。
マイコード:
initDate="1990-01-01"
from="2007-01-01"
to="2012-12-31"
options(width=70)
options("getSymbols.warning4.0"=FALSE)
currency(c('USD','EUR'))
exchange_rate("USDEUR", tick_size = 0.01)
USDEUR <- Cl(getSymbols("EUR=X",src="yahoo", auto.assign = FALSE))
Sys.setenv(TZ="UTC")
#not sure why this might work
.blotter <- new.env()
.strategy <- new.env()
symbols <- c("^IXIC" #Nasdaq
)
if(!"XLB" %in% ls()) {
suppressMessages(getSymbols(symbols, from=from, to=to, src="yahoo", adjust=TRUE))
}
#need this to remove index call symbol (yahoo.) from string. I.e. get ^IXIC, but named IXIC
symbols<-gsub("\\^", "", symbols)
stock(symbols, currency="USD", multiplier=1)
#trade sizing and initial equity settings
tradeSize <- 10000
initEq <- tradeSize*length(symbols)
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "TradeNasdaq100"
#clear old strategies etc.
suppressWarnings(try(rm.strat(strategy.st), silent=TRUE))
#initialize portfolio and account
initPortf(portfolio.st, symbols=symbols, initDate=initDate, currency='USD')
initAcct(account.st, portfolios=portfolio.st, initDate=initDate, currency='EUR',initEq=initEq)
initOrders(portfolio.st, initDate=initDate)
strategy(strategy.st, store=TRUE)
次に、いくつかのインジケーター、シグナル、ルールなどを使用します....
#apply strategy
t1 <- Sys.time()
out <- applyStrategy(strategy=strategy.st,portfolios=portfolio.st)
t2 <- Sys.time()
print(t2-t1)
#set up analytics
updatePortf(portfolio.st)
dateRange <- time(getPortfolio(portfolio.st)$summary)[-1]
updateAcct(account.st,dateRange)
コードが最後の行に到達するまで、すべてが機能します。
最後の行にエラー メッセージが表示されます。 Error in isTRUE(invert) : object 'invert' not found
考えられるバグ: そこで、 updateAcct 関数をチェックして、ここで少しデバッグすることにしました...コードに間違いがあると確信しています。63 行目の if 句は isTRUE(invert) を照会しますが、invert は実際に true の場合にのみ作成されます (else 句の 46 行目を参照)。しかし、invert は初期化されていないため、実際に false の場合、コードは失敗します。
これがソースコードブロッターです（オリジナル）
function (name = "default", Dates = NULL)
{
Account <- getAccount(name)
if (!is.null(attr(Account, "currency"))) {
a.ccy.str <- attr(Account, "currency")
}
Portfolios = names(Account$portfolios)
if (is.null(Dates))
Dates <- unique(do.call(c, c(lapply(Portfolios, function(x) index(.getPortfolio(x)$summary)),
use.names = FALSE, recursive = FALSE)))[-1]
if (!length(Dates))
return(name)
if (last(index(Account$summary)) > .parseISO8601(Dates)$first.time) {
whichi <- first(Account$summary[paste(.parseISO8601(Dates)$first.time,
"::", sep = ""), which.i = TRUE])
if (!is.null(whichi))
whichi = whichi - 1
if (whichi < 1)
whichi = 1
Account$summary = Account$summary[1:whichi, ]
}
for (pname in Portfolios) {
Portfolio = .getPortfolio(pname)
if (!is.null(attr(Portfolio, "currency"))) {
p.ccy.str <- attr(Portfolio, "currency")
}
psummary = Portfolio$summary[Dates]
if (a.ccy.str != p.ccy.str) {
CcyMult <- NA
port_currency <- try(getInstrument(p.ccy.str), silent = TRUE)
if (inherits(port_currency, "try-error") | !is.instrument(port_currency)) {
warning("Currency", p.ccy.str, " not found, using currency multiplier of 1")
CcyMult <- 1
}
else {
FXrate.str <- paste(p.ccy.str, a.ccy.str, sep = "")
FXrate <- try(get(FXrate.str), silent = TRUE)
if (inherits(FXrate, "try-error")) {
FXrate.str <- paste(a.ccy.str, p.ccy.str, sep = "")
FXrate <- try(get(FXrate.str), silent = TRUE)
if (inherits(FXrate, "try-error")) {
warning("Exchange Rate", FXrate.str, " not found for symbol,',Symbol,' using currency multiplier of 1")
CcyMult <- 1
}
else {
invert = TRUE
}
}
}
if (is.na(CcyMult) && !is.na(FXrate)) {
if (inherits(FXrate, "xts")) {
CcyMult <- FXrate[Dates]
CcyMult <- na.locf(merge(CcyMult, index(psummary)))
CcyMult <- drop(CcyMult[index(psummary)])
}
else {
CcyMult <- as.numeric(FXrate)
}
}
else {
CcyMult <- 1
}
if (isTRUE(invert)) {
CcyMult <- 1/CcyMult
}
psummary <- psummary * CcyMult
}
Account$portfolios[[pname]] = rbind(Account$portfolios[[pname]],
psummary)
}
summary = NULL
table = .getByPortf(Account, "Net.Trading.PL", Dates)
obsLength = length(index(table))
obsDates = index(table)
if (obsLength > 1)
on = periodicity(table)$units
else on = "none"
Attributes = c("Additions", "Withdrawals", "Realized.PL",
"Unrealized.PL", "Interest", "Gross.Trading.PL", "Txn.Fees",
"Net.Trading.PL", "Advisory.Fees", "Net.Performance",
"End.Eq")
for (Attribute in Attributes) {
switch(Attribute, Realized.PL = , Unrealized.PL = , Gross.Trading.PL = ,
Txn.Fees = , Net.Trading.PL = {
table = .getByPortf(Account, Attribute, Dates)
result = xts(rowSums(table, na.rm = TRUE), order.by = index(table))
}, Additions = {
result = if (on == "none") as.xts(sum(Account$Additions[paste("::",
obsDates, sep = "")]), order.by = index(table)) else {
if (length(Account$Additions[obsDates]) > 0) period.apply(Account$Additions[obsDates],
endpoints(Account$Additions[obsDates], on = on),
sum) else xts(rep(0, obsLength), order.by = obsDates)
}
}, Withdrawals = {
result = if (on == "none") as.xts(sum(Account$Withdrawals[paste("::",
obsDates, sep = "")]), order.by = index(table)) else {
if (length(Account$Additions[obsDates]) > 0) period.apply(Account$Withdrawals[obsDates],
endpoints(Account$Withdrawals[obsDates],
on = periodicity(table)$units), sum) else xts(rep(0,
obsLength), order.by = obsDates)
}
}, Interest = {
result = if (on == "none") as.xts(sum(Account$Interest[paste("::",
obsDates, sep = "")]), , order.by = index(table)) else {
if (length(Account$Additions[obsDates]) > 0) period.apply(Account$Interest[obsDates],
endpoints(Account$Interest[obsDates], on = periodicity(table)$units),
sum) else xts(rep(0, obsLength), order.by = obsDates)
}
}, Advisory.Fees = , Net.Performance = , End.Eq = {
result = xts(rep(0, obsLength), order.by = obsDates)
})
colnames(result) = Attribute
if (is.null(summary)) {
summary = result
}
else {
summary = cbind(summary, result)
}
}
summary[is.na(summary)] <- 0
Account$summary <- rbind(Account$summary, summary)
assign(paste("account", name, sep = "."), Account, envir = .blotter)
return(name)
}
これは、次のようになると思います(スニペット行 28-50)...
if (a.ccy.str != p.ccy.str) {
CcyMult <- NA
port_currency <- try(getInstrument(p.ccy.str), silent = TRUE)
if (inherits(port_currency, "try-error") | !is.instrument(port_currency)) {
warning("Currency", p.ccy.str, " not found, using currency multiplier of 1")
CcyMult <- 1
}
else {
FXrate.str <- paste(p.ccy.str, a.ccy.str, sep = "")
FXrate <- try(get(FXrate.str), silent = TRUE)
invert=FALSE #THIS IS THE LINE NEEDED FOR FIXING
if (inherits(FXrate, "try-error")) {
FXrate.str <- paste(a.ccy.str, p.ccy.str, sep = "")
FXrate <- try(get(FXrate.str), silent = TRUE)
if (inherits(FXrate, "try-error")) {
warning("Exchange Rate", FXrate.str, " not found for symbol,',Symbol,' using currency multiplier of 1")
CcyMult <- 1
}
else {
invert = TRUE
}
}
}
TL;DR
通貨換算で為替レートを反転する必要がない場合に発生する、blotter:updateAcct にバグがあると思います...
質問: これはバグですか? または、何か不足していますか？
PS:
私は通常、これをバグとして報告しますが、A) 作者にバグを報告する方法がわかりません B) 私はまだ quantstrat、blotter、および Co. の初心者であり、他の誰かもこれをチェックする必要があると思います (および著者もかなり頻繁にここにぶらぶらしています）...