Bond.cpp の例を見ると、http://quantlib.org/reference/_bonds_8cpp-example.html のようdepoSwapTermStructureに見えliborTermStructure、まったく同じ曲線です。ただし、変動金利債券の場合、FloatingRateBond クラスはクーポン レートを計算しているように見えます。したがって、floatingRateBond インスタンスのキャッシュフローは、フォワード レートを計算し、それにスプレッドを追加することによって計算されます (これは私には正しいように思えます)。
これは正しいですか、それともこの例では、スポット カーブのみを取得し、スプレッドを追加して予測クーポン レートを取得することによって予測キャッシュフローを計算していますか?