バックテストに R / Quantstrat を使用していますが、すべてうまく機能しています。
1 つのシンボルに対して年間数回の取引しか生成しない戦略を持っていますが、ポートフォリオには多くのシンボルがあります。
tradeStats() 関数によって生成される統計が気に入っていますが、シンボルごとのデータしか生成しません。シンボルごとに数回の取引を行うだけで、シンボル間で数値が大きく異なります。
質問: ポートフォリオ全体に対して、tradeStats が累積的に行うような数値を生成することは可能ですか? 私はリスクベースのポジションサイジングを使用しており、各取引について常に同じ量のリスクのあるエクイティと同じ量のエクイティが存在します。