r - R コード: 予想される戻り値が無限大なのはなぜですか?

Question

R コードの目的は、Yahoo から MSFT の過去の価格を読み取り、毎日の始値のリターンを計算することです。

#load packages
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)

getSymbols("MSFT") #read data

#Call function to analyze open price
table.AnnualizedReturns(MSFT[,1]) #End of the code

結果は常に、次のように戻り値が無限大であることを示しています。

                          MSFT.Open
Annualized Return               Inf
Annualized Std Dev         136.4471
Annualized Sharpe (Rf=0%)       Inf

無限の原因となっている間違いを特定するのに役立つかどうかを教えてください。