r - R で applyStrategy を実行する

Question

こんにちは私はペア取引戦略に取り組んでいます。現在、特定の仮定の下で見つけたペアのバックテストを行っています。このために、私は R の「quantstrat」パッケージを使用しています。特に次のことを経験した後、applyStrategy 関数内で何が起こっているのかを正確に理解するのが非常に難しいことがわかりました。

2 つのペアのデモ コードを実行しました。

suppressWarnings(rm("order_book.pair1",pos=.strategy))
suppressWarnings(rm("account.pairs", "portfolio.pair1", pos=.blotter))
suppressWarnings(rm("startDate", "endDate", "startDate", "initEq", "SD", "N", 
                "symb1", "symb2", "portfolio1.st", "account.st", 
                "pairStrat", "out1"))

initDate <- '2015-04-21'    
endDate <- '2016-04-21'
startDate <- '2015-04-22'
initEq <- 100000


MaxPos <- 1500  #max position in stockA; 

lvls <- 3  #how many times to fade; Each order's qty will = MaxPos/lvls

symb1 <- 'SYY' #change these to try other pairs
symb2 <- 'SRE' #if you change them, make sure position limits still make  sense

portfolio1.st <- 'pair1'
account.st <- 'pairs'

getSymbols(c(symb1, symb2), from=startDate, to=endDate, adjust=TRUE) 


alignSymbols <- function(symbols, env=.GlobalEnv) {
 # This is a simplified version of qmao::alignSymbols()

 if (length(symbols) < 2) 
 stop("Must provide at least 2 symbols")

 if (any(!is.character(symbols))) 
 stop("Symbols must be vector of character strings.")
  ff <- get(symbols[1],env=env)

   for (sym in symbols[-1]) {
      tmp.sym <- get(sym,env=env)
      ff <- merge(ff, tmp.sym, all=FALSE)
  }

  for (sym in symbols) {
    assign(sym,ff[,grep(sym, colnames(ff))], env=env)
 }
 symbols
}

alignSymbols(c(symb1, symb2))


currency("USD")
stock(symb1, currency="USD", multiplier=1)
stock(symb2, currency="USD", multiplier=1)


initPortf(name=portfolio1.st, c(symb1,symb2))
initAcct(account.st, portfolios=portfolio1.st, initEq=initEq)
initOrders(portfolio=portfolio1.st)

残りのコードはここから入手できます ( https://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php/pkg/quantstrat/demo/pair_trade.R?view=markup&root=blotter )

「戦略」を実行した後、累積リターンを計算し、合計で -0.05818081 を得ました。

次に、コードの最後の部分をもう一度実行するとします。

out1<-applyStrategy(strategy=pairStrat, portfolios=portfolio1.st)

updatePortf(Portfolio=portfolio1.st,
        Dates=paste("::", as.Date(Sys.time()), sep=''))
updateAcct(account.st, Dates=paste(startDate, endDate, sep="::")) 
updateEndEq(account.st, Dates=paste(startDate, endDate, sep="::"))
getEndEq(account.st, Sys.time())

dev.new()
chart.Posn(Portfolio=portfolio1.st, Symbol=symb1)
dev.new()
chart.Posn(Portfolio=portfolio1.st, Symbol=symb2)
dev.new()
chartSeries(Cl(get(symb1))/Cl(get(symb2)), TA="addBBands(n=N,sd=SD)")

ret1 <- PortfReturns(account.st)
ret1$total <- rowSums(ret1)
 Return.cumulative(ret1)

次に、累積リターンとして -0.9044952 を取得します。-0.05818081 のリターンを再度取得したい場合は、ポートフォリオを再起動する必要があることはわかっています。しかし、私が探しているのは、ランニングの効果が何であるかを理解するのを助けることです

 applyStrategy() 

このコメントで説明されているように2回。助けていただければ幸いです。