r - Tradestats トレード vs トランザクション

Question

を使用する場合の「取引数」と「取引数」の違いを誰か説明できますかlibrary(blotter);tradeStats(portfolio_name)?

ヘルプ ドキュメントによると、トレードはデフォルトで「フラット ツー フラット」であり、トランザクションは によって生成された数addTxnです。

クリーンな環境から開始して 1 つの戦略のみを実行した場合、これらの数値が異なるのはなぜですか?

Answer 1

この命名法では、「取引」は往復であり、「取引」は市場との個々の取引 (売買) です。

addTxnブロッターにトランザクションを作成します。

tradeStatsまたはuse=tradesを使用して、これらのトランザクションをラウンド ターンにペアで呼び出します(将来、ラウンド ターン取引の定義がさらに追加される可能性があります)。tradeDef=flat.to.flattradeDef=flat.to.reduced

違いの理由は、「取引後の分析」は通常、損益、ドローダウン、およびエントリーとエグジットをペアにすることによってのみ計算できるその他の「トレード」統計について話しているためです。

この戦略開発プロセスのエッセイでは、「トレードの評価」セクションで、トレード後の分析に関するいくつかの問題について詳しく説明します。