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R のダービン ワトソン テストを使用して、株価の履歴とインデックスの間の相関関係を測定しようとしています。

これは私がこれまでに行ったことです：

data <- read.xlsx("data.xlsx", colNames = TRUE, detectDates = TRUE)
data
head(data)
data$X1 <- as.Date(data$X1)

bbva <- xts(data$BBVA, data$X1)
ibex <- xts(data$IBEX, data$X1)

ldbbva <- diff(log(bbva))
ldibex <- diff(log(ibex))

ここで、いくつかの NA 値を入力します。

mean <- mean(ldbbva, na.rm = TRUE) 
ldbbva[is.na(ldbbva)] <- mean

mean <- mean(ldibex, na.rm = TRUE) 
ldibex[is.na(ldibex)] <- mean

そして、私は回帰を行います

regression <- lm(ldibex ~ ldbbva)

ldibex（たとえば）を見ると、次のようになります。

                    [,1]
2010-01-04 -0.0001060206
2010-01-05  0.0048708104
2010-01-06  0.0014819410
2010-01-07 -0.0046086970
2010-01-08 -0.0002712618
2010-01-11 -0.0073027658

しかし、テストを実行しようとするとdwtest(regression)、次の出力が表示されます。

    Durbin-Watson test

data:  regression
DW = NA, p-value = NA
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

私はすでにすべての NA 値を埋めていたので、なぜこれがNA.

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