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数学のバックグラウンドはあまりありませんが、金融計算の問題に取り組みたいと思っています。Peter Forsyth の「An Introduction to Computational Finance Without Agonizing Pain」を入手しましたが、それでも彼の言うことを理解するのはかなり困難でした。

このコースに必要な数学の前提条件は何ですか?

私はこの種の論文を理解したいと思っています。

私は金融を専門とするブティックで働いています。

金融市場に関連する金融機関を説明する言語を設計することを考えました。

これは主に、スプレッドシートやVBAマクロで実行される多くのプロセスを置き換えるためのある種のスクリプト言語として使用されます。

シンプルである必要があり、実際には、さまざまなC ++およびC＃ライブラリを舞台裏で呼び出す必要があります。ユーザーが時系列（日中および毎日）を表すことができるオブジェクトを抽象的に処理できるようにする必要があります。

完全にデバッグ可能である必要があります。ユーザーに問題が発生した場合は、C ++ / C＃コードにステップインして、バグを再現できる必要があります。理想的には、Excel内の何らかのメカニズムを介して起動し、Excel内で結果を返すことができる必要があります。（残念ながら、財務部門で働くほとんどすべての人がExcelを使用しています）

このタスクを実行する必要がある場合、どのように実行しますか？

機能的な構文を使用しますか？

解釈されるスクリプト言語を開発しますか、それとも別の言語でコンパイルしますか（C ++またはC＃でスクリプトを変換するなど）？

この種の開発のためのオープンソースプロジェクトは見つかりませんでしたが、この種の構文を使用した商用製品はありますか？

編集：私はあなたのすべての答えを読みましたが、答えを選ぶ前にもっと時間を待ちます。とはいえ、それらはすべて非常に有益な意見です！

EDIT2：私はハイパフォーマンスマークを解決策としてマークしました。すべての返信は非常に便利で、私はそれらすべてを変更しました。彼は最初の答えの1つであり、彼の返事は私たちにとって非常に洞察に満ちています。

企業/証券取引所が財務データの通信に使用する標準形式はありますか? 貸借対照表、収入キャッシュ フローなどのように。これらのデータの一部は、EDGAR などの形式を使用して証券委員会に送信されます。しかし、一般的に標準は何ですか？これに関する詳細情報はどこにありますか?

私は、「C++ を使用した金融商品の価格設定」 (C++ を使用したオプションの価格設定に関する本) からいくつかの C++ コードを使用しています。SimplePropertySet次のコードは、基本的に名前とリストを含むことを目的としたクラスを定義しようとする多くの詳細を取り除いた小さなスニペットです。

VS2008 でこのコードをコンパイルすると、次のエラーが発生します。

ここで間違っている、または忘れている愚かな、または基本的なものはありますか? 構文エラーですか？私はそれに指を置くことができません。このコード スニペットが引用されている本には、コードが Visual Studio 6 でコンパイルされたと書かれています。これはバージョン関連の問題ですか?

ありがとう。

この情報の多くがおそらく完全に私有化されていることは知っていますが、市場のどこでどのような取引活動が行われているかについて、リアルタイムの情報の良い情報源を知っている人はいますか? それに基づいて情報に基づいた取引の決定を実際に行うのに十分な速さである必要はありません。私はそれをいくつかの美しいグラフィックに集約することをより望んでいます。楽しみのために。個人的な問題があるからです。

どんな助けにも感謝します！

私は次のハッカリープロジェクトを選び出そうとしています。次のいずれかになります。

• 非常に高速なセット操作を使用したスパース基数トライの実装
• 本当に良いソフトヒープの実装
• ブルーマーフィルターの実装
• 一連の配当とそれらに関する最小限の情報を与えられた場合のトータルリターンの導出など、小さな財務アルゴリズムのコレクション。

しかし、私は選ぶことができません。だから私は自分の運命を仲間の手に委ねると思った。この4つのうち、最も役立つと思うものはどれですか。取り組むのが最も興味深いですか？どれが最も必要だと思いますか？

「サンプル内」と「サンプル外」の予測の違いを誰かが説明できますか？

問題の説明：クエリから生成された行のセットごとに、行のセットを受け取り、行のセットを返すpl/pythonアグリゲーターを定義しようとしています。行の入力セットは、クエリのgroupbyステートメントで生成されたグループである必要があります。構文を調べようとしていますが、苦労しています。pl / pgsql関数は大歓迎ですが、これを行うための表現力が不足している可能性があります。

コンテキストの説明：ティッカーシンボル、日付、値の3つの列を持つテーブルがあります。私が持っている値に従って、各ティッカーシンボルと日付のMACDを計算しようとしています。テーブルを日付でグループ化して並べ替えることができます。グループごとに、各ティッカーの現在の値とアグリゲーターの以前の値に従って、その日付のアグリゲーターの値を計算するだけです。 SDに格納される場合、返される必要があるのは、その値を持つ行のセットと、場合によっては結合を行うためのティッカーだけですが、順序を維持し、結合の時間を節約できるはずです。

これは、テーブルが作成される方法です。

ここでは、Java（疑似コードっぽい）の例を見つけることができます。これは、ティッカーでソートされた後、グループ（日ごとのグループ）がどのように処理されるかを示しています。Javaでは、これらのグループはArrayListとして表されます。これは、ティッカーで並べ替えられているため、同じ位置が同じティッカーに対応し（データベースは生成時にチェックされるため、レコードが欠落していない）、日ごとにグループ化されているため、すべてのグループに次の値があります。前の電話と同じ日と翌日。

PD：pl / pgsqlでMACDを計算するコードも追加しましたが、このためにティッカーと日で並べ替えます。日ごとに並べ替えて、ループ内のすべてのティッカーのすべての計算を実行します。特に最終出力をこのように消費するために日ごとに注文する必要があることを考慮すると、より効率的です。

完全に明確でないことがあれば、私に聞いてください。私は明確で簡潔にしようとしています。

どうもありがとうございます。

私は住宅ローンのペイオフ計算機を探していましたが、利用可能なものは主に商用のもののようです. 別の言語に翻訳できるスクリプト形式のどこかにすでに存在するかどうかは誰にもわかりませんか?

そうでない場合、疑似コードをスケッチしてもかまわないロジックに精通している人はいますか? レイアウトが完了したら、すべてを一緒にスクリプト化できますが、これまでに行ったすべての検索では、住宅ローン (ペイオフではない) 計算機を作成するための結果しか得られませんでした。

明らかな有用性に加えて、このロジックを公開することで、住宅ローンがどのように計算されているかを人々がよりよく理解できるようになることを願っています.