私はQuantitative Finance からの非常に詳細な投稿に従っていますが、私の問題はコーディングの問題です。
私はGARCH（1,1）モデルを推定しようとしています（統計ツールボックスではなく、むしろ長時間の方法を使用しています。これは、モデルのインとアウトを本当に理解したいからです）。
簡単に完了する必要がある手順の写真を投稿しました。
この対数尤度を MATLAB で記述する方法に行き詰まっています。基本的に、反復にわたって対数の可能性を最大化する必要があります。
私の試み：
custlogpdf = @(u1,sigma) -1/2*sum( log(2*pi) + log(sigma^2) + (u1^2)./sigma^2 );
phat = mle(u1,'nloglf', custlogpdf, 'start' 0.05)
関数の最尤推定を使用するために、誰かが私を正しい方向に向けることができますか?
私の試みから得たエラー：
Error in test (line 40)
phat = mle(u1,'nloglf', custlogpdf, 'start', 0.05)
Caused by:
Error using test>@(u1,sigma)-1/2*sum(log(2*pi)+log(sigma^2)+((u1)^2)/sigma^2)
Too many input arguments.