私は財務データのデータ セットを持っており、それをログ リターンにしたので、すべてのデータは -1 から 1 の間です。
次のコードを使用しようとしています。
getSymbols("^IXIC",from="2016-11-11",to="2018-11-08")
index<-as.vector(IXIC$IXIC.Close)
logret <- diff(log(index))
パッケージを使用してさまざまなしきい値をプロットするには
library("ismev")
library("evir")
gpd.fitrange(logreturns, umin=0,umax=1)
しかし、エラーが発生し、適切なしきい値を選択する方法をコーディングする方法がわかりません。適切なしきい値をどのように選択できますか?