このペーパーで説明されているサーフェスと同様に、一連のオプションストライクのローカルボラティリティサーフェスを計算したいと思います。
http://www.ederman.com/new/docs/gs-local_volatility_surface.pdf
これは、前述の論文で私が参照している画像です。
QuantLibにはこれを実行する機能があることは知っていますが、正しいC＃関数呼び出しを知っている人はいますか？
QuantLibのC＃ビルドを使用しています：http： //www.resolversystems.com/products/quantlib-binary/
QuantLibから引用された回答：
で実装されているローカルボラティリティクラスを参照していると仮定すると、
<QuantLib/ql/termstructures/volatility/equityfx/localvolsurface.hpp>SWIGを介してエクスポートされないいくつかのクラスの1つです。SWIGインターフェイスファイル（おそらくでvolatilities.i）に追加し、ラッパーを再生成して再コンパイルする必要があります。構築プロセスの手順が必要な場合は、QuantLibメーリングリストで質問できます。
Quantlibは無料ではありません。
私は試した：
-EPPlus、Excelでのグラフのプロットをサポートしますが、表面グラフはサポートしません
-NPOI、チャートをサポートしていません