5 
reqMktData(tws,twsOPT("AAPL 110820C00390000"))

また

reqMktData(tws,twsOPT("AAPL110820C00390000"))

結果: TWS メッセージ: 2 1 200 要求のセキュリティー定義が見つかりませんでした

なんで？

reqMktData(tws,twsSTK("AAPL"))

正常に動作します。

マンページには次のように書かれています：

twsOption(local,
          expiry="",
          strike="",
          right="",
          exch="SMART",
          primary="",
          currency='USD',
          symbol='',
          multiplier="100",
          include_expired='0',
          conId=0)

TWS のオプション契約には、標準のデータ要求とは異なる特定の規則があります。

ローカル シンボルが必要です。これは、TWS のメイン画面の契約の詳細の下、または Web (www.interactivebrokers.com) で確認できます。

ローカル シンボルが必要なため、他のすべての値は冗長です。単純にローカル名を指定して、TWS にルックアップを管理させるのが最善です。

4

2 に答える 2

5

あなたはローカルを正しく取得していません。正しい形式では、6 文字幅 (OSI 仕様) のフィールドが使用され、それぞれ 5 文字と 4 文字を試しています。

もちろん、ローカルを使用する必要はありませんが、その場合、さまざまな引数にわたって詳細が必要になります。

> reqContractDetails(ibg, twsOPT("AAPL  110820C00390000"))
[[1]]
List of 18
  $ version       : chr "6"
  $ contract      :List of 16
..$ conId          : chr "86896934"
..$ symbol         : chr "AAPL"
..$ sectype        : chr "OPT"
..$ exch           : chr "SMART"
..$ primary        : chr ""
..$ expiry         : chr "20110819"
..$ strike         : chr "390.0"
..$ currency       : chr "USD"
..$ right          : chr "C"
..$ local          : chr "AAPL  110820C00390000"
..$ multiplier     : chr "100"
..$ combo_legs_desc: chr ""
..$ comboleg       : chr ""
..$ include_expired: chr ""
..$ secIdType      : chr ""
..$ secId          : chr ""
..- attr(*, "class")= chr "twsContract"
$ marketName    : chr "AAPL"
$ tradingClass  : chr "AAPL"
$ conId         : chr "86896934"
$ minTick       : chr "0.01"
$ orderTypes    : chr [1:44] "ACTIVETIM" "ADJUST" "ALERT" "ALGO" ...
$ validExchanges: chr [1:12] "SMART" "AMEX" "BATS" "BOX" ...
$ priceMagnifier: chr "1"
$ underConId    : chr "265598"
$ longName      : chr "APPLE INC"
$ contractMonth : chr "201108"
$ industry      : chr "Technology"
$ category      : chr "Computers"
$ subcategory   : chr "Computers"
$ timeZoneId    : chr "EST"
$ tradingHours  : chr "20110817:0930-1600;20110818:0930-1600"
$ liquidHours   : chr "20110817:0930-1600;20110818:0930-1600"

as.twsContract を使用してコントラクトを抽出できます。

as.twsContract(reqContractDetails(ibg, twsOPT("AAPL  110820C00390000")))

または、そのまま reqMktData リクエストを呼び出します。

reqMktData(ibg, twsOPT("AAPL  110820C00390000"))

## OR

reqMktData(ibg, twsOPT("",symbol="AAPL",right="C", strike="390", expiry="201108"))
于 2011-08-17T14:25:05.773 に答える
5

R-Forge でtwsInstrument パッケージを使用することにより、これらのタイプの問題を回避できます。

library(twsInstrument)

これらのいずれも twsContract を取得します

getContract("AAPL  111217P00390000") 
getContract("AAPL     111217P00390000") #number of spaces does not matter
getContract("AAPL20111217P00390000") #year can be 4 digits or 2
getContract("AAPL_111217P00390000")
getContract("AAPL111217P00390000")
getContract("AAPL111217P390")
getContract("AAPL_111217P390")
getContract("AAPL_20111217P390")
getContract("AAPL_111217P390.00")

#by conId 
getContract("93189601") 
getContract(93189601)

それらはすべて同じものを提供します：

> getContract(93189601)
List of 16
 $ conId          : chr "93189601"
 $ symbol         : chr "AAPL"
 $ sectype        : chr "OPT"
 $ exch           : chr "SMART"
 $ primary        : chr ""
 $ expiry         : chr "20111216"
 $ strike         : chr "390"
 $ currency       : chr "USD"
 $ right          : chr "P"
 $ local          : chr "AAPL  111217P00390000"
 $ multiplier     : chr "100"
 $ combo_legs_desc: chr ""
 $ comboleg       : chr ""
 $ include_expired: chr ""
 $ secIdType      : chr ""
 $ secId          : chr ""

残念ながら、すでに有効期限が切れているオプションの契約の詳細を取得することはできません。これが IBrokers の問題なのか、Interactive Brokers がサポートしていないのかはわかりませんが、期限切れの先物の契約の詳細を取得することは問題ありません。

> getContract("ESM1")
Connected with clientId 100.
Trying to resolve error in contract details. Using include_expired=1
Contract details request complete. Disconnected.
 List of 16
 $ conId          : chr "73462897"
 $ symbol         : chr "ES"
 $ sectype        : chr "FUT"
 $ exch           : chr "GLOBEX"
 $ primary        : chr ""
 $ expiry         : chr "20110617"
 $ strike         : chr "0"
 $ currency       : chr "USD"
 $ right          : chr ""
 $ local          : chr "ESM1"
 $ multiplier     : chr "50"
 $ combo_legs_desc: chr ""
 $ comboleg       : chr ""
 $ include_expired: chr "1"
 $ secIdType      : chr ""
 $ secId          : chr ""
于 2011-09-27T21:31:25.527 に答える