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株式市場の動きを監視するスクリプトを実行できるソフトウェア プラットフォームはありますか?

特定の市況が発生したときに自分自身にアラートを送信するスクリプトを作成したいと考えています。理想的には、取引を実行する機能も備えているでしょう。

超複雑なものを探しているわけではなく、高価なリアルタイム データも必要ありません。私は次のような簡単なことをしようとしています:

編集

ETrade が API を提供しているようです。私が理想とするほど単純ではありませんが、この質問に興味がある人のために、次のように説明します: https://us.etrade.com/e/t/activetrading/api

何年もプログラミングをしていなかったので、Mac OSX で C++ を学ぶつもりです。私の熱心な目標は、インタラクティブ ブローカーで使用するアルゴリズム/自動取引ソフトウェアを作成することです。

ここで、Mac OSX 用の API とドキュメントをダウンロードしました。しかし、MacOSX 用の API は Java でのみ使用できるという考えはありますか?

私が間違っている場合: IB-API で使用するための C++ の数行を誰かが手伝ってくれたら、とても嬉しいです。

ところで、私は R でそれを行い、いくつかの例を見つけた後、非常に使いやすくなりました。

ありがとう。

注文からオーダーブックを構築するコードを探しています

たとえば、注文が

集約されたオーダーブックは次のようになります。

プログラムの存続期間中に、注文が追加、変更、または削除されます。注文を更新するたびに、OrderBook をすばやく更新する必要があります。

これは非常に一般的なタスクであると確信しているため、インターネットにはすでに多くの実装があるはずです。

参考にしていただきありがとうございます。C# の実装を探していますが、必要に応じて別の言語から書き直すことができます。

更新実際には、質問を言い換える必要があります。最初のオーダーブックは空です。次に、注文の追加、注文数量の変更、注文のキャンセルなどのイベントを受け取ります。このメッセージから orderBook を再計算する必要があります。しかし今、それがどれほどシンプルであるべきかが明らかになりました。注文が追加されると、この価格レベルで数量を追加するだけです。注文数量が変更された場合は、「変更」を追加するだけでよく、注文がキャンセルされた場合は、対応する価格レベルから対応する数量を削除する必要があります。唯一の問題は、「最終注文数量」をどこに保存すればよいかということです。全体として多くの注文 (数十万件) がありますが、アクティブな注文 (100 000 以下) は多くなく、アクティブな注文ごとに必要です。 orderId で「最後の数量」を取得... もちろん辞書を使用できますが、おそらく遅すぎるでしょう。もっと速いものが欲しい。

ITCH メッセージを含むファイルを解析しようとしています:

http://www.nasdaqtrader.com/Trader.aspx?id=DPSpecs_USEquities#TVITCH ¬ http://www.nasdaqtrader.com/content/technicalsupport/specifications/dataproducts/NQTV-ITCH-V4_1.pdf ¬

各価格は、18 個の整数部ビットと 14 個の小数部ビットを持つ 32 ビットの固定小数点数として表されます。(整数 6 桁の後に 10 進数 4 桁)

例えば

私は構造体クラスを見てきましたが、これはバイナリエンコードされたc構造体から変換するためのバイト全体のみを扱います。

decimal.Decimal モジュールを見てきましたが、文字列を使用してのみインスタンス化できるようです。これは、文字列形式の数値が既にあることを前提としています。

Springframework と Hibernate http://code.google.com/p/algo-trader/およびhttp://www.algotrader.chに基づくオープン ソース取引プラットフォームを開発しています。このアプリケーションは、取引フレームワークと、独立して開始できるいくつかの戦略で構成されています。これまでのところ、これらのさまざまな部分は、RMI と JMS を介して通信する個別の JVM で実行されていました。

不必要なシリアライゼーションとネットワーク オーバーヘッドを回避するために、アプリケーション全体をある種のコンテナー (アプリケーション サーバーの可能性もある) 内で実行したいと考えています。ただし、アプリケーションの個々の部分を個別に展開、開始、および停止できるという要件があります。

私たちは OSGi を調査しましたが、私たちが使用するライブラリの多くはまだ OSGi に対応していないため、これは現在のオプションではありません。また、アプリケーションには Web GUI がないことに注意してください。

これに関する提案はありますか？ありがとうアンディ

このデータから標準偏差または平均を計算するために、配列形式の販売統計データがあります。

+-20% の差は通常の状況ですが、23は明らかに特殊なケースです。

この異常な値を見つけるための最良のアルゴリズムは (任意の言語、疑似または任意の原則で)?

Qtプロジェクトがあり、「afxstr.h」を含む外部ライブラリを使用したいと思います。問題は、libにリンクし、それらのヘッダーを含めた後にコンパイルするたびに、エラーが発生することです。

もちろん、私のプロジェクトはMFCプロジェクトではなく、ライブラリではないため、代わりにatlstr.hを使用することはできません。

私は迅速な解決策を探しています！

VS2010を使用しています。

問題のlibはInteractiveBrokersAPIです。

QuickFIXのような独自のFIXクライアントを実装しました。今、私はそれをテストする必要があります。私が使用できる偽のFIX交換はどこかにありますか？クライアントの検証に使用できるFIXサーバーを実装した人はいますか？テスト接続を使用して修正クライアントをテストおよび検証できる実際の交換はありますか？

ここでの助けは大歓迎です！

このインジケーターをmql4の2つのバッファーでクオンタイズして実行しようと何度も失敗しています。長い間読んだ後、私はそれを押しつぶすために2つの余分なバッファを入れました：/理由：

インジケーターは現在0.1430〜0.1427の間にありますが、上下が固定されていません。

私はそれを口にすることができないようです。クールなインジケーターですが、公平にプレイできません！

私はRでかなりの取引戦略を開発しました.リアルタイムの市場データでそれを実装したいと思います.

1 つの解決策は、RExcel を使用することです。その場合、Excel を Bloomberg とリンクして実際の市場データを取得し、Excel を R に接続します (RBloomberg パッケージはもう機能しません)。理想的には、すべての計算を R で実行し、その結果を Excel スプレッドシートに出力して、戦略をライブで実行したいと考えています。残念ながら、IT ポリシーにより、RExcel のインストールが許可されていません。

もう 1 つの解決策は IBrockers を使用することですが、このパッケージは私のコンピューターでは動作しません。

これが私の質問です。リアルタイムの市場データで R をプラグインする RExcel に代わるものはありますか? Excel セルが Bloomberg で行うように、自動的に更新できる R オブジェクトが必要です。

ありがとう