問題タブ [algorithmic-trading]

次のようなエリオット波動を見つけるための Python/Java コードを探しています。

• http://www.elliottwaves.stockmaniacs.net/
• http://www.smartfinancein.com/elliot-wave-calculator.php

また、オートチャーティストとパターン エクスプローラーによって行われるチャート パターン認識用の Python/Java コードも探しています。次のリンクを参照してください。

• http://www.igmarkets.com.au/cfd/pattern-recognition.html
• http://www.patternexplorer.com/chart-pattern-recognition-2.html

どんな助けでも素晴らしいでしょう。

アルゴリズム取引のプログラミング言語の実装に精通している人はいますか？

関数型プログラミングとアルゴリズム取引に関する研究プロジェクトを提案します。私の提案はここにあります：http：//pastebin.com/wcigd5tk コメントをいただければ幸いです。

金融分野における関数型言語の未来は何だと思いますか？JavaとC++の経験を求める求人情報がたくさんありますが、その理由がわかりません。

ほとんどの取引アプリケーションは、IQFeed などの商用プロバイダーや、取引 API をサポートする証券会社からデータフィードを受け取ります。ローカルデータベースに保存するメリットはありますか? 日中のデータ フィードのサイズは非常に大きく、ティックごとのデータは気にせず、わずか 50 株の 1 分間のデータでデータベースが指数関数的に増大します。これはデータベースのバックアップにとって悪夢であり、パフォーマンスに影響を与える可能性があると思います.

DVD またはオンラインで履歴データをテキスト ファイルで取得する場合、それをデータベースに格納することが唯一の論理的な選択肢ですが、API を介して取得することは、やはり良い考えでしょうか?

ご存知のように、取引戦略は、入札や最後の取引価格が変更されたときなど、リアルタイムのフィードに基づいてアクションを実行します。データフィードプロバイダーは、メインスレッドとは別のスレッドで非同期的にデスクトップアプリケーションに見積もりをストリーミングします。このデータフィードスレッドは、データフィードプロバイダーにリクエストを送信すると生成され、ストリーミングを停止するリクエストを明示的に送信するまで存続します。

現状では、データフィードスレッドは取引戦略を実行します。これは、それらのほとんどがティックデータに基づいて注文を入力または更新するように設計されているためです。このアプローチに問題がありますか？この設計は取引アプリケーションで一般的ですか？

私はJavaを使用しています。

マーケット クォートを受信するクライアント アプリケーションにSocketAsyncEventArgsを使用するのは良い解決策ですか? または、従来の while(true) の方が優れていますか?

毎秒数千のメッセージを受信するための最速のソリューションを探しています。

最初に、私はソフトウェアの初心者です。私の質問が素朴に思われる場合は、ご容赦ください。

TT の X_trader や CQG の統合クライアントのようなブローカー取引プラットフォームのコーディングを検討しています。

1. これらがコーディングされているプラ​​ットフォーム/言語を教えてください。
2. 私が凝ったものを取り除き、必要不可欠な機能 (注文の発注と実行、重要なグラフ、使いやすいインターフェース) だけをコーディングしようとしている場合、私が必要な S/W スキルは市場から離れていますか?
3. 上記のようなオープン ソース プラットフォームはありますか?

2 つのシーケンスの最長共通サブシーケンスを見つけるための動的計画法アルゴリズムがあります。2 つのシーケンス X と Y の LCS アルゴリズムを見つけるにはどうすればよいですか (正しさのテスト)

各ブローカーが価格ティックの取得、注文の送信などの一般的な機能を実行するための API 呼び出しを含む単一のオープン ソース ライブラリはありますか?

例）

基本的に、私はいくつかのアルゴリズム取引を複数のブローカーに実行しようとしています.

そこに既存のソリューションはありますか？

有料のものでも大丈夫です。

できればJavaまたはクロスプラットフォームのサポート。

ティック データを使用して実行時に株式市場バー (スナップショット) データを構築しようとしています。私の株式データ プロバイダーは、新しいティックがデータ プロバイダーによって送信されるたびにトリガーされる OnTick というイベントがあるティック レベル データへのアクセスを提供します。以下の2つのうちの1つを実行したいと考えています。または、誰かが良いオプションを提案できる場合:

オプション1：

このオプションでは、Bar オブジェクトを保持し、ティックを取得するたびに更新します。OnBar() イベントは、タイマー経過イベント (1 分バーの場合は 1 分など) にアタッチできます。

オプション 2:

このオプションでは、ティックをティックのリストに追加し、OnBar が呼び出されたときに計算を実行します。OnBar() イベントは、タイマー経過イベント (1 分バーの場合は 1 分など) にアタッチできます。

質問:

• 処理負荷が高いのはどちらのアプローチですか?
• より多くのメモリが必要なアプローチはどれですか?

繰り返しますが、誰かが別のアプローチについて提案をしている場合は、私はすべて耳を傾けます。

私は「定量的金融」でこの質問をしようとしましたが、取引よりもプログラミングに関する質問なので、これはより良い場所のようです

インターフェイスをどのように宣言しIndicatorますか？「インジケーター」をモデル化する正しい方法は何でしょうか？

私はc＃を使用しており、次Indicatorのようにインターフェイスを宣言したいと思います。

またはおそらくこのように：

私は「純粋な価格」も些細な指標と考えています。

MAの例：

どう思いますか？どんな提案でも大歓迎です！