問題タブ [algorithmic-trading]

概要: DDE を使用して、Excel の 1 つのセルに入るライブ時系列を保存/分析する必要があります。

問題: 常に変化するのは 1 つのセルであるため、更新された値の各インスタンスを取得する方法がわからないため、他の数式やプロットなどで使用できます。ミリ秒、実際の時系列（t、t-1、t-2、t-3など）を取得したい。時系列で保存する方法がわかりません。

詳細: MetaTrader 4 (MT4) を使用して分析を開発しています。ライブ価格をインポートするコードは次のようになります。

さまざまな式で時系列を使用して、プロットをリアルタイムで計算および更新できるようにしたいと考えています。ライブ データを MATLAB に送信できれば、それも役に立ちます。しかし、リアルタイム分析では、すべてがライブ データである必要があります。

GOOG で取引アルゴリズムをテストするために簡単なジップライン チュートリアルを実行しようとしていますが、動作しません。これが問題です：

以下を返します。

私は自分の開発用のライブラリ (pandas、scikit-learn、numpy、seaborn、mcerp などに加えて、多くの依存関係を持つ自分のライブラリ) の使用に「重い」ので、それが何か関係があるかどうかはわかりませんそれ。

それに加えて、Ubuntu (Virtual Box) VM 内で Enthought の Python 2.7 ですべてを実行しています。

この問題を解決する方法はありますか?

乾杯

かなり一般的な質問ですが、Google検索の後、「決定的な」答えを見つけることができたので、ここで質問します。

Scala を使用している場合、FIX プロトコルに関してどのような代替手段がありますか?

Java では、以前に QuickfixJ を使用していましたが、「ネイティブ」な代替手段があるかどうか疑問に思っていました。または、QuickFixJ DSL または Scala の「オーバーレイ」の最悪のシナリオはありますか?

皆さんありがとう

Python を使用してアルゴリズム取引プラットフォームを構築しています。複数のアルゴリズムが市場を監視し、それに応じて毎日 09:30 から 16:00 まで取引を実行します。

私が探しているのは、クライアントから任意にアルゴリズムを開始および停止することです。したがって、サーバースクリプトを使用multiprocessingして実行し、いつでもアルゴリズムを開始/停止/リストできるクライアント(個別に実行する必要がありますprocess)が必要です。

これを行う方法の例はありますか? オンラインの例の大部分はキュー サーバー用であり、私の問題に適合していないようです。

編集：

私はパッケージでこれをしようとしていますmultiprocessing。キューを使用するという考えは、私には間違っているように思えます。実際には、任意の数のプロセスが 1 日中、または少なくとも停止するまで実行されることがわかっているからです。短いスクリプトを実行して、前のジョブが完了したらワーカーがキューから次のジョブを消費できるようにするつもりはありません。実際には、サーバー スクリプトを使用してManager永久に実行し、要求されたときに別のプロセス/スレッドで新しいスクリプトを開始することを考えています。ただし、プロセスに停止信号を送信してプロセスを強制終了できるようにしたいと考えています。私はこれをちょっと後ろ向きにやっているような気がします:-) 私が持っているものは:

サーバー.py:

client.py:

QuickfixJ に基づいて注文ルーティング システムを作成した場合、取引所への取引の送信を開始できますか? それとも、取引所に登録したり、許可を取ったりする必要がありますか?

QuickfixJ、オーダー ルーティング システム、実際の取引エンジン、および取引所がどのように連携するのか理解できません。これらのコンポーネントをどのように組み合わせるかについては、オンラインのアーキテクチャ図が非常に役立ちます。

私は Mac (OS X 10.9.1) を使用しており、独自のデータ処理プログラムと組み合わせようMetatrader 4としています。C++このプログラムは、my から市場情報を取得し、Metatrader特定の商品のシグナルを送り返します。

C++Python プログラムによって発行されたソケットでデータをリッスンすることにより、プログラムを単独でテストしました。私にとって最も簡単なのは、を使用してソケットを公開してリッスンするMetatraderことです (これは可能ですか?) mql4。

DLLまたは、 のようなインターフェイスを使用して、データを送信し、シグナルをポーリングすることもできます。sはWindows固有であるため、MacでDLL同様のもの（たとえば）を設定するにはどうすればよいですか？不可能な場合、窓を通して使用することは可能ですか?.dylibMetatraderDLLwineskin

誰かがより良い提案を持っている場合、私は間違いなく計画を変更することにオープンです (コードも と にRありますJava)。

これは、マーケットプレイス (つまり mtgox) の売買に関するものです
。

目標は、次のような適切なオーダー ブック チャートを作成することです。

列のステップ サイズを把握し、列を中央から各側に数えます。

データセットの冒頭にあるような市場外注文の列を表示する必要はありません。

私は、J.Welles Wilder Jr によって書かれた本に基づいて、パラボリック タイム プライス システムのプログラムを書いています。実行時間は 122 マイクロ秒で、プログラムを実行しています。これは、ベンチマークの限界をはるかに超えています。私が探していたのは、いくつかのビューとヒントです。

1. 同じことを達成するためにカーネル空間プログラムを書きます。ドライバーによる実装
2. [この方法に本当に熱心] 可能であれば、どこからどのように探し始め、手順と計算を実行するためにグラフィック ドライバーに指示を渡す必要がありますか (どこかのブログでこれを読んでください)。

前もって感謝します。

--->cでのプログラミング