問題タブ [apache-commons-math]

Apache commons math3 を使用して適切なアプリケーションを開発しています。ParametricUnivariateFunction の作成に成功しました

そして AbstractCurveFitter

}

そして、私はそれらをメインで使用します

これはとてもうまくいきます！

ここで、パラメーターに制約を追加する必要があります (特に、m<=100、k>=0 e b>=1)。

これらの制約を上記のシステムに追加するにはどうすればよいですか?

を使用して両側学生分布を計算しようとしていcommons-mathます。Excel を使用して値を比較し、結果が正しいかどうかを検証しています。

したがって、Excel を使用して x = 5.968191467、df = 8、テール t = 2 で TDIST(x, df, t) を計算します。

結果を取得します: 0.000335084

commons Math を次のように使用します。

私は結果を得る：0.00018738010608336254

TDIST 値とまったく同じ結果を得るには、何を使用すればよいですか?

行列演算には Apache Commons Math ライブラリを使用しています。これは、適切なドキュメントがまったくないにも関わらず、かなり完成しているように見えるからです。

メソッドを見てきましたY.walkInRowOrder(FieldMatrixChangingVisitor<Complex>() );。これは、すべての行の要素を含む列をリストするという、私が望むことをしていると思います。

FieldMatrixChangingVisitorただし、インスタンス化できないため、使用方法がわかりません。正しいアプローチは何でしょうか？

Apache commons math SimpleRegression には、指定された x 値の y 値を予測するための非常に便利な predict メソッドがあります。ただし、その予測の標準誤差を取得するためのすぐに使える手段はありません。これは、私が取り組んでいるアプリケーションにとって非常に役立ちます。私は統計学者ではないので、次のことを知りたいです。

1. SimpleRegression インスタンス、x 値、SimpleRegression のパブリック インターフェイスが与えられた場合に予測 stderr を計算できるかどうか。

2. getInterceptStdErr のソースを見た後:

   予測 stderr を取得するには、計算で xbar 値から予測の x 値を差し引くのと同じくらい簡単ですか? そのようです：

   /li>

トンプソン サンプリングでは、ベータ確率分布を使用してパラメーターをサンプリングします。各サンプルの後、取得したサンプル値に従って分布が変更されます。

現在、私は次のことを行っています：

パラメータを変更するたびに新しいベータ版ディストリビューションを作成せずにそれを行う方法はありますか? （これは効率が悪いと思います）

setalpha()新しいディストリビューションを作成せずにディストリビューションをsetBeta()変更できる方法があったことがわかりました。ただし、これらのメソッドは現在非推奨です。

Matlab Code現在、一部をに変換中Java w/ the Apache Commons libraryです。

を反転するにはどうすればよいcomplex matrixですか？LUDecomposition objectマトリックス上にを作成して呼び出す通常の方法はgetSolver()機能しないようです。ソルバーは を受け入れませんField Matrices。

Java アプリケーションで比較的複雑な数式を実装する必要があります。これらの式への入力には、最大 30 程度の変数が含まれます。これらの変数の一部は、自然な形式では整数であり、一部は小数点以下 3 桁から 4 桁程度の精度を持つ実数です。関数に commons-math を使用していますが、精度と利便性について疑問があります。

数式メソッドに渡す前に、すべての変数の整数を Double に変換するのが最善でしょうか。このようにして、数式内に一貫性があり、次に、Double を 3 ～ 4 dp の精度で安全に使用できますか? Javaで複雑な数学を実装するための「ベストプラクティス」はありますか?

Javaで関数を最適化する方法を見つけようとしていますが、これを行うのに苦労しています。

Apache Math ライブラリを見つけましたが、どうにかして自分の問題に合った実装を思いつくことができません。私が達成したいのは、Triple Exponential Smoothingの方程式のパラメータ alpha、beta、gamma の最適化です。

方程式の導関数を計算する必要がありますか? または、パラメーターと組み合わせて式を単純に述べる方法はありますか?

Marquardt オプティマイザーを使用してより単純な方程式を最適化する方法のかなり単純な例を見てみたいです (たとえば、平均二乗誤差を計算することで自分でできるので、単一指数平滑法を最適化する方法)。

助けていただければ幸いです。ありがとうございました！

Apache Commons Mathライブラリを介してNewtonRaphsonSolverクラスを試すテスト プログラムを作成しました。ニュートン法は、与えられた関数の根を見つけるために使用されます。

私が書いたテスト プログラムは、cos(x) 関数を参照しています (分析がより難しい関数があり、cos(x) 関数を最初に調べています)。

テストプログラムのコードは

Math.cos(x) と t.cos() を 2 回参照する必要があるかどうかは不明

Newton の方法では、すべてのゼロが検出され、ユーザーに表示されます。

重複しているゼロを出力しないようにする方法はありますか? たとえば、上記の出力は次のようになります。

これは for ループ内で、または重複していない値のみを出力する配列を介して実行できますか?