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quantlib ( http://quantlib.org ) に関する優れたスターター ドキュメントはありますか? 例は十分に文書化されておらず、ヘルプはそれほど多くの洞察を提供していません.

Yahoo から株式データにアクセスできるように、債券データをオンラインでダウンロードするためのリソースを探しています。せめて国債は欲しい。

私はpythonを使用していますが、助けていただければ幸いです。

open-high-low-close データを取得するために、PostgreSQL 8.4.2 サーバーのテーブルにクエリを実行しようとしています。テーブルと私の最初のクエリは以下のとおりです。

質問: 以下のクエリ例のように、サブクエリを使用せずに同じ結果を得る方法はありますか? おそらく FIRST_VALUE() または LAST_VALUE() ウィンドウメソッドを使用していますか?

スクリプトは mysql からデータを取得します。

次の例の結果:

しかし、Math::Business:: EMA を使用して EMA を計算する必要があります。精度を維持しながらこれを計算する方法がわかりません。EMA は重み付けされており、Perl の知識が不足しているため役に立ちません。

ええと、" For money, always decimal " というルールは、Microsoft 開発チーム内では適用されません。

Financial.IPmt他のすべてのメソッドはそのままではdecimalなくdouble、受信/戻ります。

ラウンドミスを気にせずにこれらの方法を使用できるだろうか？

他のライブラリを使用して財務を処理する必要がありますか? はいの場合、（使用するために）良いものをいくつか教えていただけますC#か？

R を使用して貸借対照表と損益計算書を分析することに興味があります。Yahoo と Google Finance から情報を取得する R パッケージがあることを見てきましたが、私が見たすべての例は過去の株価情報に関するものでした。R を使用して貸借対照表と損益計算書から過去の情報を引き出す方法はありますか?

支払い回数、支払いあたりの金額、元本がわかっている債務返済計画を決定するための公式が必要であり、そこから金利がどうなるかを把握する必要があります。私は既存のコードをリファクタリングしており、現在のメソッドは以下を使用しています（複合= 12;金利は.1から始まります）：

今、私はこの式が何をするかを理解していますが、私はそれを自分で達成することは決してできません。ここにあるのは、実際には、金利、元本、および支払い回数がわかっている場合に、毎月の支払いを決定するために使用されることになっている方程式です。計算された支払いが目的の支払いと等しくなるまで、ブルートフォースとループ（最大100回）を使用しています。通常、約40〜50ループ後に回答に到達します。これは、有効数字を減らすことで最適化できます。

InterestRateを解決しただけでは、ループは発生しないようです。頑張ってみてください。解く方程式がわからないので、それが私の主な質問です。

さて、あなたが問題を十分に理解し、財務式と複利を知っているなら、あなたは私にさらに良い解決策を提供するかもしれません、それは素晴らしいでしょう。私は自分で重要な調査を行い、ツールを見つけましたが、生の方程式は見つかりませんでした。または、関心に関連するものを決定するためのさまざまな式を見つけることがよくありますが、ニーズに合わせてツールを再構築する知識がありません。

基本的に私はこれに多くの時間を費やしました、そして私の上司はループが機能するので私はそれを残すか助けを求める必要があると思います。十分に公平なので、私はそうです。:)

これが役立つ場合は、式のより伝統的なレイアウトを次に示します：http: //i.imgur.com/BCdsV.png

そしてテストデータの場合：if

• P = 45500
• c = 12
• y = 3
• m = 1400

それから

• I = .0676

助けてくれてありがとう

quickfix doxygenのドキュメントで、ソケットファイルからFIXメッセージを受信するとすぐにUTCタイムスタンプが生成されることを確認しました。見てくださいThreadedSocketConnection::processStream()、それはそれから呼び出します

ネットワークとQuickFixライブラリのレイテンシーをスクリーニングするために必要なので、そのタイムスタンプを取得したいと思います。

FixApplication::fromApp()コールバックまたは「Log::onIncoming（）」コールバックから取得する方法が見つかりませんでした。

私はquickfixの初心者なので、Quickfixのドキュメントで何かを見逃したかどうか知りたいです。誰かが以前にそれをしたことがありますか？

もちろん他の解決策もありますが、私が維持している他の市場アクセスアプリケーションとの均質性のために、私はそれらを避けたいと思います。たとえば、QuickFixコードソースを変更したくないです。また、quickfixが提供するアプリケーションロジックを書き直さないようにしたいのですが、quickfixはメッセージのデコードにのみ役立ちます。

モトリーフール社の CAPS システムに非常によく似た一連のデータが与えられた場合、個々のユーザーがさまざまな株式の買いと売りの推奨事項を入力します。私がやりたいことは、それぞれの推奨事項を示し、それが将来の株価 (または eps など) の良い予測因子 <5> (つまり、相関係数 = 1) であったかどうか (1-5) を推測することです。または恐ろしい予測因子 (つまり、相関係数 = -1) またはその中間のどこか。

各レコメンデーションは特定のユーザーにタグ付けされるため、時間の経過とともに追跡できます。sp500 価格などに基づいて、市場の方向性 (強気/弱気) を追跡することもできます。モデルで意味があると思うコンポーネントは次のとおりです。

一部のユーザーは弱気相場よりも強気相場の方が優れており (逆もまた同様)、一部のユーザーはロングよりショートの方が優れており、上記の組み合わせです。市場の方向性とセクターを自動的にタグ付けできます (その時点の市場と推奨される株式に基づいて)。

考えられるのは、一連の画面を表示し、利用可能なデータの絶対値、マーケット、および特定の期間のセクター アウトのパフォーマンスを表示することで、個々の推奨事項をランク付けできるようにすることです。ランキングができるだけ客観的になるように、株式をランク付けするための詳細なリストに従います。私の推測では、1 人のユーザーが正しい確率は 57% に満たないということですが、誰にもわかりません。

システムをロードして、「レコメンデーションを 90 日先の株価の予測因子としてランク付けしましょう」と言うことができます。これは非常に明確な一連のランキングを表します。

ここで重要な点です。一連の時間のパターンを識別できるある種の機械学習アルゴリズムを作成して、推奨事項がアプリケーションに流れ込むときに、その株式のランキング (つまり、相関係数に似たもの) を維持したいと考えています。その推奨の可能性 (過去の一連の推奨に加えて) は、価格に影響します。

ここが超重要なポイントです。AI のクラスを受講したことも、AI の本を読んだこともありません。機械学習に特化したことは気にしません。そこで私はガイダンスを探しています - 私が適応できる同様のシステムのサンプルまたは説明。情報や一般的なヘルプを探す場所。または、開始するために正しい方向に私を押してください...

私の望みは、これを F# で実装し、機械学習の実装と、技術ポートフォリオまたはブログ スペースに含めることができる何か (アプリケーション/ソース) を使用して、F# の新しいスキル セットで友人を感動させることができるようにすることです。

事前にアドバイスをいただきありがとうございます。

銘柄検索 API を探しています。シンボルを使用して yahoo ファイナンスを照会することができ、株価やその他の詳細を取得することができました。

「Go*」を照会した場合のようなオートコンプリート株式検索 API を探しています ... GO* = Goog などで始まるすべての株式記号を取得するにはどうすればよいですか ... ワイルドカード株式記号の API はありますか検索

どんな助けでも素晴らしいでしょう..

ありがとう