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python - QuantLib Python を使用したクリーン プライス、ダーティ プライス、NPV の違い
QuantLib Python を使用して、固定金利債券の価格を設定しました。
以前ql.ActualActual(ql.ActualActual.ISMA, schedule)は、クーポンの支払い期間ごとにキャッシュフローが同じであることを確認していました。
割引のために、私ql.Actual360()は日カウントの慣習として使用しました。
私のコードは次のとおりです。
私が得る結果は次のとおりです。
私の知る限り、NPV はダーティ プライスと同じはずです。ただし、私が取り除くことができない小さな違いがあります。誰かが私が間違っていた場所を説明してくれたら幸いです。
そして、ダーティ プライスからクリーン プライスを差し引いて経過利子を手動で取得すると、答えは 0.7336956521739211 となり、QuantLib のaccruedAmount関数とは少し異なります。誰かが私がどこで間違ったのか説明してもらえますか?
ありがとう。