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python - パンダのモメンタムポートフォリオ（トレンドフォロー）クオンツシミュレーション

S&P500指数（月次データ）をもとにトレンドフォローモメンタムポートフォリオ戦略を構築しようとしています。

カウフマンのフラクタル効率比を使用して、ホイップソー信号を除外しました ( http://etfhq.com/blog/2011/02/07/kaufmans-efficiency-ratio/ )

コーディングには成功しましたが、非常に不器用なので、より良いコードのアドバイスが必要です。

ストラテジー

  1. S&P 500 指数のデータをヤフー ファイナンスから取得する
  2. ルックバック期間 X でカウフマンの効率比を計算します (1 、close > close(n) の場合、0)
  3. 1～12期間の計算値2の平均 --->月間資産配分率、1-資産配分率=現金(年3%)

1対12の効率比を平均化するのに苦労しています。もちろん、for ループで簡単に実装でき、非常に簡単な作業であることは知っていますが、失敗しました。

もっと簡潔で洗練されたコードが必要です。誰か助けてくれませんか?

a['meanfractal']以下のコードで気になります..


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