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現在のウォールストリートジャーナルプライムレートを自動的にダウンロードして、データベースにデータをロードする必要があります。このデータを自動的にダウンロードするための最良の方法は何ですか？

私はこれを行うための3つの可能な解決策を考え出しました：

1. WSJからHTMLWebページをスクレイプします。
2. WSJからのRSSニュースフィードを解析します。
3. WSJで見つけられなかったAPIを使用してください。

解決策1に関しては、簡単に壊れてしまう可能性があるため、解決策1は好きではありませんが、私が端から端まで解決したのはそれだけです。WebRequest / WebResponseを使用してこのページをスクレイプし、次のコードのテキストを読み取ることができるようです。

ソリューション2に関しては、RSSリーダーソリューションを実装することはできますが、プライムレートの変化について言葉遣いを確実に予測する方法がわかりません。したがって、これはソリューション1ほど安全または信頼性の高い方法でデータを取得できるとは思いません。

ソリューション3に関しては、プライムレートのようなマネーレートをチェックするための公開されたAPIは見つかりませんでした。お金のレートをチェックするためのWebサービスやその他のAPIを知っている人がいたら、私に知らせてください。

全て、

YahooまたはGoogleから15〜60分間隔で株式データをダウンロードして、できるだけ多くの履歴を取得したいと考えています。私は次のように大まかな解決策を思いついた：

インポートしようとしているデータの量を考えると、これは計算コストが高くなる可能性があるのではないかと心配しています。また、私は一生の間、タイムスタンプがYahooとGoogleでどのようにコード化されているかを理解していません。

したがって、私の質問は2つあります。一連の株式のデータをRにすばやく取り込むためのシンプルでエレガントな方法と、使用するGoogle / Yahooファイルのタイムスタンプをどのように解釈するのですか？

quantmodライブラリ (著者 Jeffrey A. Ryan)を使用して FRED からデータをダウンロードしています。YahooとGoogleのデータを使用して、開始日と終了日を設定できます。FREDデータについても同じことができますか?

ヘルプ ページには、quantmod の getSymbols 関数のオプションとして "from" と "to" がリストされていないため、現時点では使用できないと推測しています。

ダウンロードするデータの範囲を設定する方法はありますか、それともデータセット全体をダウンロードして不要なデータを破棄する必要がありますか?

ご協力いただきありがとうございます。コンテキストを示すコードの下:

FRED からダウンロードする場合、日付は無視されます。

編集：解決策

以下のGSeeの提案のおかげで、次のコードを使用して、上記で指定された日付の範囲内にデータをサブセット化しています。

ここでは、実行する前に環境から xts データを抽出しました。私のフォローアップの質問では、代替案を探ります。

フォローアップの質問

そこでいくつかフォローアップの質問をしました: get xts objects from within an environment

Quandl( http://www.quandl.com ) のデータにアクセスしようとしていました。Quandl は、多くの金融および経済トピックに関するキュレートされた時系列データをすぐにダウンロードできるオープンな Web サイトです。彼らは、R/Matlab/Eviews/Python などから呼び出すことができるように構築しました。私は SAS から試していました。日付条件なしでQuandlデータ「FRED/MSWP5」のWebサイト通常のcsvダウンロード呼び出しを試したところ、正常に機能し、SASデータセットを作成できました。コードは次のとおりです。

成功ログ:

しかし、同じクエリで日付条件を渡そうとすると、エラーが発生します: 新しい SAS コードは以下のとおりです: しかし、R/Python/Matlab でそれぞれのコードを使用して目的の結果を得ることができます。

以下のエラーが発生します。

これはエスケープ文字のハンドルに関連する問題であることを理解しています。どんな体でも私を助けることができますか...私は以下のコードも試しました:

この場合、SAS ログは送信されず、観測値が 0 の空のデータセットが作成されます。

Spyder は numpy と pandas でうまく動作していますが、Quandl では (spyder で) 次のエラーが発生します。

問題なくインストールされたQuandl端末からまだ：

また、ターミナルから直接ライブラリを簡単に使用することもできます (python2.7):

Spyder が Quandl と連携しない理由について何か意見はありますか?

私より先にこの山に登ろうとした人がいたに違いない。

スタックオーバーフローを調べたときに解決策が見つかりませんでしたが、Googleグループから指摘されました：

ここで答えてください！

Quandl の R パッケージを使用して、特定の企業のリストの株価情報を含むデータ フレームを作成しようとしています。

編集: このコードは実行されますが、データ フレームの「引用符」は NULL です。

この問題を解決する方法についてのアイデアはありますか?

Quandl R API を使用してデータセットを R にインポートするために、Quandl 機能を使用し始めています。一番簡単そうです。しかし、私には問題があります。以下に貼り付けたコードのスニペットは機能しません (私にとっては)。エラーを返します。

問題の原因は何ですか?

私はこのサイトを検索し、いくつかの解決策を見つけましたが、それは私にとってはうまくいきません.

一方、quandl Web サイトのエクスポート データセット機能から URL を貼り付けた read.csv は機能します。

Quandl ライブラリを使用するとコードがよりきれいになるため、Quandl ライブラリを使用したいと思っています。したがって、私は助けをいただければ幸いです。前もって感謝します。

Javascript:

}))

ハイチャートを作成する関数にデータセットのデータを配置しないのはなぜですか。配列からデータを取得して Highcharts に入れるにはどうすればよいでしょうか? Quandl からの特定のデータを使用してグラフを作成しようとしています。

Julia で Quandl を試してみましたが、Mac では問題なく動作しますが、残念ながら Linux ではあまり動作しません。私は本当に重要な仕事をしており、問題はありません (データセットをダウンロードしていじっているだけです)。何らかの理由で、次のエラーが発生します。

エラー: readtimearray が定義されていません

確かに依存関係の問題である可能性がありますが、より具体的なエラーがなければ、修正するのは困難です。これが私のコードです（私のMac sansの問題で実行されます）：

Quandlの使用

bux = quandl("GOOG/NASDAQ_SBUX", 行 = 5250)

尻尾(sbux,2)

println(bux)