問題タブ [rblpapi]

ブルームバーグからいくつかの FX フォワード ポイント データをダウンロードして、利回りの差を計算しようとしています。そのためには、フォーワード ポイントが値付けされる (つまり、期間) 起算日と決済日の間の日数を下げる必要があります。以下のように試してみましたが、これは機能せず、NA を返します。ポイントは示されていますが：

ブルームバーグのチャップスから、bdhを使用してテノールをダウンロードすることはできませんが、Excel bdp式を使用することでダウンロードできると言われました。したがって、次のようにループをコーディングしました。

そしてここにプリントがあります

私の問題は、基準日をオーバーライドすると、PX_MID の値が変更されないことです。私のもう1つの問題は、これまでで最も効率の悪いコード行であることです... [mydate]にあるのと同じくらい多くのクエリを実行する必要があるため、時間がかかります。

上記のクエリをワンショットでダウンロードしたり、これをより効率的にコーディングしたりする方法はありますか?

どんな助けでも感謝します。

敬具

ピエール

申し訳ありませんが、Bloomberg ユーザー以外はこの例を再現できません。

その他については、Rblpapiとそのsubscribe関数を使用しています。データ フレーム、マトリックス、または配列のようなものを作成し、サブスクリプションによってストリーミングされる値を入力したいと考えています。

BBComm コンポーネントが稼働していると仮定すると、私の例は次のようになります。

これらのフィールドで 3 x 2 マトリックスを埋めたいと思います。

パフォーマンスのオーバーヘッドがほとんどなく、次のようなマトリックスを作成できると思います。

今、私は目的を埋めるためにsubscribeと その引数を使用しています。fun

結果：

もちろん、これは機能しません。ストリーミングされたデータでインデックスを使用する方法がよくわからないからです。$演算子は、名前でデータポイントを取得するのに問題ないようです-私がBIDandで行ったように-しかし、どの値が を参照しているか、または をASK参照しているかを把握する方法が見つかりません。証券間の値の所有権を取得できないため、互いに区別できない数値のストリームを取得しているようです。securities[1]securities[2]

インデックスを使用するx$data$BID[1]と、同じエラーがスローされます。

ブルームバーグから特定の過去 1 日のオプション データ、特にボリュームを取得しようとしています。

ブルームバーグからオプション チェーン ティッカー リストを取得しました。

その日にアクティブなすべてのオプションのティッカーを生成しました。ただし、これらは 1,700 を超えるさまざまなオプションであり、その日に実際に取引されたオプションのみが必要です。このためには、その特定の日付における各オプションのボリュームが必要です。

私は試した：

しかし、オーバーライドは単に無視されているようです。エラーは発生せず、ボリューム列には値が入力されています。しかし、これらの値は、2017 年 12 月 1 日からではなく、今日 (私がチェックした) からのこれらのオプションのボリュームです。