問題タブ [rollapply]

この投稿は私の質問に出てきます:独立変数ごとに個別に依存する線形回帰ループ

ただし、回帰のためにローリング期間を追加しようとしています。

例：

編集：私が何を求めているのかをより深く理解するために、Sapplyメソッドを使用する前に（ベクトル化されたソリューションが好まれたというSOの投稿を読んだ後）、必要な列をループするループを試みていたことに注意する必要があります独立変数として使用します。

複数列のデータテーブルに対して rollapply 関数を使用したいと思います。つまり、各列を独立して使用できるようにしたいと考えています。たとえば、次のデータブルを考えてみましょう。

次に、rollapply をローリング サブセットとして使用して、列 2 と 3 の 3 つの要素のローリング平均を計算し、それらを外部変数に保存したいと思います。

便利ではないこのエラーが発生したことを除いて、なぜ機能しないのですか?

出力は次のようになります。

データテーブルの 2 つの列で表される 2 つの時系列で相関作業を行いたいと考えています。基本的に、ある列で rollapply を実行し、rollapply の現在の位置を使用して、呼び出された関数の別の列にアクセスできる必要があります。

次のデータテーブルを考えてみましょう:

結果のベクトルrは、rollapply が行 2、5、および 8 に到達したときに2 5条件が真であるためです (ただし、行 8 の下に 3 行はないため、それらの平均を取得することはできません)。mean( x[,2,with=FALSE] ) == 4.5)

INDEXrollapply がデータ可能な DT から長さ 2 のベクトルを抽出して関数 ft に供給する現在の行です。

適用全体がどのように機能するかを壊している可能性があるため、それが可能かどうかさえわかりません。

私は358行のデータセットを持っています。簡単に見ると次のようになります

列 1 の回帰を列 2 で実行し、60 のローリング ウィンドウですべての結果をマトリックスに保存して、同じ結果をプロットして実行できるようにする必要がありますHAC。

私は次のことを試しました：

しかし、次のようにエラーが発生します

formula.default(object, env = baseenv()) のエラー: 無効な数式

何を変更する必要があるかアドバイスしてください。

合計 500 列の次のようなデータ フレームがあります。

ウィンドウ サイズが 12 データ ポイントで、各逐次回帰が 6 データ ポイントで区切られているローリング ウィンドウ線形回帰を計算したいと思います。各回帰では、「日」は常にモデルの x コンポーネントになり、y は他の各列 (B1、その後に B2、B3 など) になります。次に、係数を既存の列タイトル (B1、B2 など) とともにデータフレームとして保存したいと思います。

私のコードは近いと思いますが、うまく機能していません。Zoo Library の rollapply を使用しました。

可能であれば、「xmins」をベクターに保存してデータフレームに追加したいと思います。これは、各回帰で使用される最小の x 値を意味します (基本的には、「日」列の 6 つの数値ごとになります)。ご協力ありがとうございます。

リターンを知っている過去の価格を逆に埋める必要があります (実際の状況ではシミュレートされます)。これまでのところ、私はこのコードを持っています:

これは完璧に機能しますが、少し遅いです。組み込みの rollapply() を使用して何か提案していただけますか

いくつかの時系列オブジェクトに対して異なる長さのローリング平均を生成する必要があります。理想的には、隣接する列にローリング平均が格納された各時系列オブジェクトのデータフレームが残されます。オブジェクトの 1 つで必要な出力を生成できましたが、速度が遅く、複数のシリーズでこれを複製できるようにする必要がありました。mapply と cbind を使用してみましたが、使用可能な結果にはなりません...ご協力いただきありがとうございます!

以下のコードを使用すると、必要なものを生成できますが、より広い範囲のウィンドウを使用して、いくつかの異なる時系列でこれを複製したいと考えています。

時系列オブジェクトごとに以下のようなデータフレームを使用して、次のようになります。

基本的に、最低の N 値のローリング平均を実行したいと考えています。

使ってみました

しかし、私はこれを機能させることができません。これも時系列データ セットであるため、ローリングする必要があります。私が知っている上記のコードには明らかなエラーがあります。試行したメソッドが目の前にないだけです。アドバイスをいただければ幸いです!!!!

問題があれば、ddply() を使用して既にグループ化されている多くの異なるグループに対してこのシナリオがあります。

私のデータ=