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r - rollapplyで複数の列と1つの列の間のローリング相関を計算する方法は?
問題
rollapply を使用して、 stock_returns (xts オブジェクト) の列とmarket_return (個別の xts オブジェクト、市場のリターンを含む 1 つの列のみ)の 39 株のそれぞれの間のローリング相関を計算する場合:
rolling_3yearcor <- rollapply(stock_returns,width=750,FUN=cor,y=market_return)
次のエラーが表示されます。
Error in FUN(.subset_xts(data, (i - width + 1):i, j), ...) :
incompatible dimensions
market_returnの単一の列をサブセット化したとしても
rolling_3yearcor <- rollapply(stock_returns,width=750,FUN=cor,y=market_return$market)
寸法が同じなのに、エラーが発生しますか?! (1 列、同じ行数)。
私がしたいこと：
私は、stock_returns の毎日のリターンの代わりに、39 の在庫列のそれぞれで、stock[i] と 750 日のローリング ウィンドウの市場との相関を持つ xts オブジェクトが必要です。
rollapply はまさにそれを行うべきではありませんか?
編集 1: 1 日後方シフトの問題のデータ サンプル
コードで：
私に与えます：
次に：
それは私に与えます：