問題タブ [rolling-computation]
For questions regarding programming in ECMAScript (JavaScript/JS) and its various dialects/implementations (excluding ActionScript). Note JavaScript is NOT the same as Java! Please include all relevant tags on your question; e.g., [node.js], [jquery], [json], [reactjs], [angular], [ember.js], [vue.js], [typescript], [svelte], etc.
r - ローリング回帰 - ただし、単一のベータ版のみを取得します
10 日間のローリング回帰を計算したいので、以下のコードを r で実行しようとしています。これを毎日計算したいと思います。ただし、5 年間の全期間について、単一の係数とベータで構成される列が得られます。私はここで何を間違っていますか。助けてください。
mydatareturnsは、独立変数 v2 と従属変数 v1 の日次収益です。
python - パンダは、列/行ごとに異なる引数で適用されます
M (行) × N (列) の dataFrame があるとします。
および長さ N のベクトル
の各列に移動平均関数を適用したいのですが、列dfごとに異なる長さの移動平均を使用したいと考えています (たとえば、列 1 の MA の長さは 1、列 2 の MA の長さは 2 など) - これらの長さは に含まれています。windows
これをすばやく行うための組み込み関数はありますか? 私は知ってdf.apply(lambda a: f(a), axis=0, args=...)いますが、列ごとに異なる引数を適用する方法が不明です
python - 時変ウィンドウを使用したpython/pandasローリングサム
私は配列を持っています
およびウィンドウのリスト (長さ N)
arrに格納されている時変ウィンドウでローリング サム計算を行うことは可能windowsですか?
たとえば、t=3 ではarr=[1,2,3]andwindow=1があるので、これは次のような 1 日のローリング サムを返すことを示します。out[2] = 3
ではt=2、arr = [1,2]window=2 があるため、これは 2 日間のローリング合計を示します。out[1]=3