問題タブ [rolling-computation]

groupedタイプの時系列オブジェクトがあり<pandas.core.groupby.SeriesGroupBy object at 0x03F1A9F0>ます。grouped.sum()目的の結果が得られますが、rolling_sumをgroupbyオブジェクトで機能させることができません。groupbyローリング関数をオブジェクトに適用する方法はありますか？例えば：

しかし、私は次のようなものが欲しいです：

numpy/scipy では単純に移動平均を計算する関数がないようで、複雑な解につながります。

私の質問は 2 つあります。

• numpyで移動平均を(正しく)実装する最も簡単な方法は何ですか?
• これは些細なことではなく、エラーが発生しやすいように思われるため、このケースにバッテリーを含めない正当な理由はありますか?

私はRを初めて使用し、3か月の延滞をローリングベースで計算するための回避策を講じようとしています。

私のデータフレームは（CID、acquistion_date、delinquient）で構成されています

4番目の列が追加された新しいデータフレームを作成しようとしています（Roll_deliquency）、つまり過去3か月の滞納者の数）。新しい顧客IDを取得するとすぐに、その顧客の最初のトランザクションから再開します。Roll_Deliquiencyは、過去3か月 のみの延滞者の総数です。

期待される結果は以下のとおりです

誰かがRコードを手伝ってくれませんか？ローリングアプライを使ってみましたが、必要に応じてカスタマイズできませんでした。

これは他のいくつかの質問に似ていますが、私はまだそれを機能させることができませんでした. ローリング関数 (TTR パッケージから) を一連の財務情報 (取引価格と出来高) に適用しようとしていますrunMADが、ローリング操作はすべて日中にする必要があります (つまり、翌日にも前日にも交差しないでください)。 ）。

データは xts オブジェクトとして保存され、2 つの列 (価格と出来高) があります。このオブジェクトを日ごとに分割して、日ごとに xts オブジェクトのリストを作成し、runMAD関数を毎日適用して、4 つの列 (2 つの元の価格と出来高の列、次に 2 つの列) を持つ xts オブジェクトのリストを返すことを期待しています。 runMAD-price と runMAD-volume の新しいもの)。ただし、lapply日数に等しい長さのリストしか返せないようです-したがって、毎日の平均のような関数は機能しますが、1日に複数の結果をスローするローリング関数を機能させる方法がわかりません. 最終的に、価格と出来高の各行をテストして、中央値からの偏差が、それぞれのローリング MAD の 3 倍であるかどうかを確認したいと思います。そのようなインスタンスは変数に保存されます (xts インデックス付き)。

[編集：GSeeのコメントに続いて、データのより大きな（および修正された）サンプルdputがあります：]

runMAD同じ期間に複数の取引があることがよくあります。そのような場合、まだ表示されていない場合は、それぞれを個別に表示したいと思います。また、ウィンドウがrunMAD特定の日の取引数よりも大きい可能性があることを認識しています。そのような場合、その日を無視 (NA) するか、可能であればrunMADウィンドウ サイズを動的に取引数に減らします。その日に。

私のデータの文字列:

str(サンプル.データ)

私はsplitこれを数日してからrunMAD：

runMADウィンドウの長さより観測数が少ない日に適用されないようにするために、十分な観測数がある日のみを保持します。

私もこれを試しました：

ただし、上記と同じエラーがスローされます (runMedian(x、n、累積 = 累積) のエラー: (リスト) オブジェクトを型 'double' に強制することはできません)。

データをリストに入れて日を区切る代わりに、これも試しました：

この質問のわずかなバリエーションは、取引の移動ウィンドウではなく、移動時間ウィンドウ (たとえば 1 時間) に対して同じことがどのように行われるかを確認することです。

ウィンドウが時間ベースであるか観測ベースであるかに関係なく、最終的には、特定のウィンドウの中央値からの値 (価格またはボリューム) の偏差を MAD (中央ウィンドウ)、特定のしきい値 (たとえば 3) を超えています。観測値の半分が同じ場合、MAD は 0 になるため、0 を以前の MAD>0 に置き換えたいと思います。

2つのベクトルxとyがあり、それらのローリング回帰を計算したいと思います。たとえば、a on(x(1:4),y(1:4)), (x(2:5),y(2:5)), ...
そのための関数はすでにありますか？これについて私が考えている最良のアルゴリズムはO（n）ですが、すべてのサブアレイに個別の線形回帰を適用すると、O（n ^ 2）になります。私はMatlabとPython（numpy）を使用しています。

連続する 20 日間でイベント数が 10 を超えた場合、どのように見つけるのが最善の方法でしょうか。

例外レポートを作成しようとしていますが、ループを使用する以外のロジックを理解できません。

テーブルのスキーマを含めました。

私は部分的な解決策を持っています: '

とった。今から 20 営業日後の日付を知りたい人のために、以下に解決策を追加しました。:) （私はばかだと思います！）

計算列に平均を表示させることができません。参照してください：

3 つの列の平均を表示するにはどうすればよいですか? mnth2 と mnth3 が入力されていない場合があります。任意の時点でいずれかが null である場合に備えて、合体した月をカウントで除算しようとしました。選択リストが無効であるというエラーが表示されます。助言がありますか？