問題タブ [time-series]

種のリスト、その数、および調査開始からの日数を含むデータセットがあります。多くの日がサンプリングされていないため、日は連続していません。たとえば、5 日、6 日、9 日、10 日、15 日、34 日、39 日などに数えられた鳥がいる可能性があります。最も早い日付を 0 日目に設定しました。

サンプルデータ:

このデータをブートストラップし、結果のデータセットを取得する必要があります。ここで、いつ開始するか、どの間隔で進めるか、サンプリングするポイント数を指定します。

例: 5 日目を開始日として無作為に選択し、間隔を 30、サンプリングする行数を 2 とします。これは、5 日に開始し、それに 30 を追加して、35 日前後の 2 行を探すことを意味します。 （ただし、35日目自体ではありません）。この場合、day が 34 と 39 の 2 つの行を取得します。

次に、30 を 35 に加算し、65 付近の 2 つのポイントを探します。すすぎ、データセットの最後に到達するまで繰り返します。

サンプリングを行うためにこの関数を作成しましたが、欠陥があります (以下を参照)。

サポートが必要な 2 つの問題:

1. 私の関数は目的のポイント数を返しますが、検索値を中心としていません。幅が広くなるにつれて、より多くのポイントが得られ、それらを並べ替えて最初の n を選択すると、それらは低い値にならない傾向があるため、理にかなっています。

2. 次に、実際の行を取得するにはどうすればよいですか? 今のところwhich、 を使用してこれらの行を検索し、rbindそれらの行をまとめて 'ing する別の関数があります。もっと良い方法があるはずです。

ありがとう！

タイムスタンプが部分的に重複する 2 つの異なる時系列があります。

次のデータを表します。

欠損値を無視しながら、係数 a(0.3) と b(0.7) を使用して毎日加重平均を計算したいと思います。

これらの時系列を最初に揃えようとしたとき:

私は正しくマスクされた時系列を取得します:

しかし、私が行うa1 * 0.3 + b1 * 0.7と、1つの時系列にのみ存在する値は無視されます:

待ちに待ったものを受け取るにはどうすればいいですか？

編集:答えは、異なる重みと異なる欠損値を持つ2つ以上の初期時系列にも適用できるはずです。

したがって、重み T1(0.1)、T2(0.2)、T3(0.3)、および T4(0.4) を持つ 4 つの時系列がある場合、特定のタイムスタンプでの重みは次のようになります。

次の形式のテーブルにセンサーデータがあります。

期間ごとの値の変化を引き出したいのですが。理想的には、次の情報を取得したいと思います。

私のSQLスキルはかなり初歩的なものなので、すべてのデータを処理するスクリプトに引き出してから新しいテーブルにプッシュする傾向がありますが、これをすべて行うための巧妙な方法があるかどうかを尋ねたいと思いました。データベース内。

date_sent 属性と email_id を持つモデル ContactEmail があり、別のモデル Email を参照しています。

X 軸の日付と Y 軸に特定の日付に送信された ContactEmails の数を示す棒グラフを作成したいと思います。

また、email_id が特定の値に等しい ContactEmails でフィルタリングして、同じことをしたいと思います。

私の最終目標は、ある種の棒グラフを持つことです-私はまだそれを行う方法を研究していますが、それにもかかわらず、何らかの時系列配列が必要なようです。これには日付が1つあると思います要素、およびその他のカウント。

どうすればいいですか？

私が検討しているグラフ作成ソリューションは Seer と呼ばれます。

http://github.com/Bantik/seer

次のようなハッシュを出力する統計ジェムを使用しています。

1) どうやってそれを注文できますか? 2) Seer は null の日付値を認識しますか?

Javaで有馬時系列モデルを探しています。Arima/Arma モデルを実装する Java ライブラリはありますか?

毎日一連の変数をランク付けしたいと考えています (zooシリーズから始めます)。

次に例を示します。

私が知っている唯一の方法は を使用することですがrollapply、これはかなり遅いです。

他の提案はありますか？

gnuplotを使用して時間依存データをプロットしています。

サンプルは約5分ごとに取得され、200個のサンプルがあります。

これらをx軸を次のようにフォーマットしてプロットします

理想的には、x軸が真夜中を横切るときはいつでも日付を印刷したいのですが...真夜中を横切るときだけです。何かのようなもの：

そこにいるgnuplotの達人はこれを行う方法を知っていますか？

この種の行がたくさんあるファイルがあります

動物園として読むために私は使用します

read.zoo()それは正しく動作しますが、代わりに使用したいと思います。

私はもう試した

そして指定することさえ

しかし、それは機能しません。136行目（上に貼り付けたもの）には14個の要素がありません。

私も試しました：

2 つのデータ フレームがあります。1 つは 3 つの変数、つまり「date」、「strike」、「vol」で構成され、1 日 20 回、1 か月 100 回、1 年 (取引日数) 1200 回の観測が行われ、次のようになります。

したがって、各月の価格とボリュームには、それぞれ 10 から 40、0.1 から 0.7 の範囲の特定の値があります。
2 番目の値には、最初の値から補間された値が含まれます。だから私はもう日付を持っていませんが、他の変数の小さなステップです:

したがって、1 つのフレームは離散時間の値を示しますが、もう 1 つのフレームは多かれ少なかれ連続的な性質を持っています。
ここで私の質問: R に 2 番目のデータ フレームを最初のデータ フレームにマージし、2 つの個別のデータ フレーム間の連続的な価格/ボリュームの日付を引き継いで、次のような結果を得るにはどうすればよいでしょうか。

私はそれを行う方法を理解できません。私は常に、昇順ではなくなった日付の NA 値になってしまいました。

ダニをご愛顧いただき誠にありがとうございます

私は最近、さまざまな目的でニューラルネットワークに取り組んでいます。私は、数字認識、XOR、およびその他のさまざまなeasy/helloworldのアプリケーションで大きな成功を収めてきました。

時系列推定の領域に取り組みたいと思います。現在、このトピックに関するすべてのIEEE / ACMペーパーを（無料で）読むための大学のアカウントを持っていません。また、時系列の予測にANNを使用して詳細を説明している多くのリソースを見つけることもできません。

時系列データを介した予測にANNを使用することに関して、誰かが何か提案やリソースを推奨できるかどうか知りたいですか？

NNをトレーニングするには、すぐにいくつかのタイムステップを挿入し、期待される出力が次のタイムステップになると想定します（例：n-5、n-4、n-3、n-2、n-1の入力タイムステップNで結果が出力されるはずです。...そして、いくつかのタイムステップを下にスライドして、すべてをやり直します。

誰かがこれを確認したりコメントしたりできますか？私はそれをお願い申し上げます！