問題タブ [time-series]

Rを使用して、ある種の多変量時系列モデルに適合させたい.

これが私のデータのサンプルです：

データは四半期ごとで、ダミー変数は季節性に関するものです。

私がやりたいことは、（おそらく）季節性を考慮しながら、他のいくつかを参照してdxを予測することです。議論のために、「u」、「cci」、および「gdp」を使用したいとしましょう。

どうすればこれを行うことができますか？

私は新しい R ユーザーです。私は時系列の断面データセットを持っています.Rで時系列データを遅らせる方法を見つけましたが、分析で使用できるように時系列の断面変数を作成する方法を見つけていません.

異なる日付範囲 (主に 2007 年から 2009 年) と頻度 (毎週、毎月、毎年など) の複数の時系列に対して算術演算 (+-*/) を実行するプログラムを作成する必要があります。

私が思いついた：

• 周波数が最も高いシリーズを見つけます。次に、他のシリーズにゼロを入力して、同じ数の要素を持つようにします。その後、操作を実行します。

最も意味のある方法でデータを提示するにはどうすればよいですか?

あらゆる可能性を考えようとする

たとえば、次のように、スケールが異なる複数の垂直軸を使用できるプロット ツールを探しています。

_{(出典: mathworks.com )}

目標は、同じプロットで異なる範囲の複数の時系列をプロットすることです。たとえば、次のようにすることができます。

• 範囲 [-1, 1] の時系列 1
• 範囲 [-10, +10] の時系列 2
• 範囲 [0, 1500] の時系列 3
• 範囲 [0.5, 0.9] の時系列 4

理想的には、画像に示すように、各時系列を独自の範囲で独自の軸にプロットできます。

これを行うことができるツールまたはライブラリはどれですか?

注:この質問はこれに関連していますが、Matlab よりも多くの可能性を探しています。

ARIMA モデルに含まれている定数の標準誤差を手動で計算しようとしています。Box and Jenkins (1994) のテキスト、特にセクション 7.2 を参照しましたが、ここで言及されている方法は、定数ではなく、ARIMA パラメーターのみの分散共分散行列を計算することを理解しています。インターネットで検索してみましたが、定説は見つかりませんでした。Minitab や R などのソフトウェアはこれを計算するので、どのような方法があるのだろうかと考えていました。誰かがこのトピックに関する指針を提供できますか? ありがとう。

最適なモデルを選択するために情報量基準（BICまたはAICまたは..）を使用する場合にペナルティが課せられるパラメーターの数はいくつですか？3つのモデルがあるとしましょう：1。単純な指数平滑法2.ホルトの方法（レベル+トレンド）3。ホルトウィンターズ（L + T + S）。月ごとの季節性があります。各モデルには、ペナルティのパラメーターがいくつありますか？

時系列クラスをプログラムしたいと思います。アイデアは、たとえば、式と他の時系列オブジェクトを使用してオブジェクトをインスタンス化することです。

(2 つの時系列)

(x と y の合計として定義される時系列)

（シリーズの一部を入手）

問題は、式をどのように評価できるかです。私は次のことを試しました：

ウィンドウメソッドが機能しません。

代替、eval、do.call を適切に使用する方法を教えていただければ、非常に役に立ちます。

strptimeRのミリ秒のタイムスタンプを解析するために、または他の関数を使用するにはどうすればよいですか？

動物園のデータセットがある場合、それに対してスライド操作を実行して、結果として別の動物園のデータセットを作成したいと考えています。

私の目標は、各時間間隔を反復し、現在のポイントの +/- 15 分の Y ポイントのセットの平均を取得することにより、「滑らかな」平均を生成することです。

平均化のバケット化方法がありますが、データの解像度が低下します。任意の数学を使用して動物園から相対的なサブセットを作成する方法を考え出していません。window は役立つはずですが、インデックスへのアクセスは困難です。

ありがとう。

できればティック情報を保存するためのオープンソース。