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時系列データの K-means クラスタリングを行うにはどうすればよいですか? 入力データがポイントのセットである場合にこれがどのように機能するかは理解していますが、M がデータ長である 1XM で時系列をクラスター化する方法がわかりません。特に、時系列データのクラスターの平均を更新する方法がわかりません。

ラベル付けされた一連の時系列があり、K-means アルゴリズムを使用して、同様のラベルが返されるかどうかを確認したいと考えています。上記のように、私の X 行列は NXM になります。ここで、N は時系列の数、M はデータ長です。

誰もこれを行う方法を知っていますか? たとえば、時系列データで機能するように、この k-means MATLAB コードを変更するにはどうすればよいでしょうか? また、ユークリッド距離以外にもさまざまな距離メトリックを使用できるようにしたいと考えています。

私の疑問をよりよく説明するために、時系列データ用に変更したコードを次に示します。

時系列 (インデックス タイプ chron の動物園) がありcummax(mydata)-mydata、新しい動物園オブジェクトで毎日個別に計算する必要があります。

私はこれを試しました：

ただしaggregate、ベクトルではなく、サブセットごとに 1 つのスカラー結果しか生成できません。tapply、lapply、plyr、cut、またはできるかもしれないと読んだことrollapplyがありますが、それらを機能させることができませんでした。

相対時間でデータを配置するための標準化された方法を探しています。FY1、FY2などの会計データや、1年、2年、3年などを使った金利の期間構造などの経済データなどに応用できます。

現在の一連の時系列データと、類似の状況または過去の基準を表すいくつかの過去の時系列データを比較できるようにしたいと考えています。xts を見ていましたが、絶対時間参照を使用する必要があるようです。

最終的には、同等の機能を備えた Quantmod のチャート関数またはグラフを使用して、データを視覚化したいと考えています。chartSeries には時系列オブジェクトが必要なので、これを行う方法を知っている人はいますか? 正しい方向のポイントでも役立ちます。ありがとう。

問題: 2007 年 9 月などの期間を選択し、毎日の利回り曲線を取得して、現在の利回り曲線に対してプロットできるようにしたいと考えています。最初と最後の関数のいくつかのページを使用できると確信していますが、それは Excel で構築するよりも手間がかかります。

欠落している動物園の時系列があります。それを埋めて連続シリーズを作るために...

最初から最後まで chron 日時シーケンスを生成します。

シリーズをこれに統合します。

na.locf を使用して、NA を las 観測に置き換えます。

シンセティック chron シーケンスを削除します。

同じことをもっと簡単にできますか？たぶん、周波数に関連するいくつかのインデックス関数で？

私が R に慣れていないことを明らかにする可能性が最も高いですが、SPSS では、ラグの実行は非常に簡単です。明らかにこれはユーザー エラーですが、何が欠けていますか?

結果:

私は私が見るだろうと思った：

どんなガイダンスでも大歓迎です。

• 時系列予測/回帰にはどのようなアルゴリズムが存在しますか?
  • ニューラル ネットワークの使用についてはどうでしょうか。(このトピックに関する最高のドキュメント ?)
  • 役立つPythonライブラリ/コードスニペットはありますか?

Econometrics Toolboxの一部として、MATLABを使用してAIC基準を時系列データに適用するにはどうすればよいですか。

garchfitなどのGARCH関数を使用せずに方法はありますか。AICへの唯一の方法がGARCH関数を適用することである場合、パラメーターの数は何を意味しますか？

Learning R language - 移動平均のやり方は知っていますが、もっとやる必要があります - しかし、私は統計学者ではありません - 残念ながら、すべてのドキュメントは統計学者向けに書かれているようです。

私はこれを Excel でよく行います。これは、運用活動の分析に非常に便利です。

ボリンジャー バンドを作成するための各行のフィールドは次のとおりです。

値は、コール数、苦情率など、何でもかまいません

タイムスタンプ | 値 | 移動平均 | STDEVP の移動 | 下のコントロール | アッパーコントロール

簡単に言えば、移動平均と stdevP は、シリーズの前の 8 つほどの値を指します。特定の時点での下位コントロール = 移動平均 - 2*移動標準偏差 P および上位コントロール = 移動平均 + 2*標準偏差 P の移動

これは単一のファイルに対してExcelで簡単に実行できますが、Rを機能させる方法を見つけることができれば、Rの方が私のニーズに適しています。自動化された場合も、より高速で信頼性が高くなることを願っています。

リンクやヒントをいただければ幸いです。

この構造に名前を付ける必要があります。

この構造体（時系列）の配列を作成します。短くて示唆に富む名前をお願いします。データは財務的なものです（そしてTick良い名前ではありません）。

私が考えることができる最高のものはですがDataPoint、私はより良いものが存在すると感じています:)

どのように名前を付けますか？

xtsパッケージの「to.minutes3」関数を使用してデータをセグメント化しようとしています。

この関数は、時間列を目的の間隔に正しく配置します。ただし、データ列は「開く」、「閉じる」、「高い」、「低い」になります。同じ間隔に入るデータポイントを平均化するように関数に指示する方法はありますか？

ありがとう、デレク