問題タブ [tws]

Interactive Broker の API に接続して、過去の FOREX データをリクエストしようとしています。ただし、データを要求しようとするたびに、「指定された宛先交換が無効です」というメッセージが表示されます。私は何を間違っていますか？これが私のコードです（現時点ではMatlabで実行しています）：

アルゴリズム取引と IB API について、自己学習と実験を行っています。Java を使用することにしましたが、C++ に切り替えることもできます。以下に示すコードを説明するオンライン チュートリアルを実行しましたが、1 つの株だけを超えてコードを拡張することに疑問を抱いていました。すべての SP500 株を調べてティッカー データをチェックし、それに基づいて決定を下したいと考えています。

以下のコードは Microsoft の契約を作成し、データを取得しますが、500 株すべてのデータを取得したいと考えています。EWrapper インターフェイスで定義されている他のすべてのメソッドは、読みやすくするために投稿から除外されました。

ティッカー シンボルをファイルに保存し、これを解析し、各コントラクトを 1 つずつベクターに追加する必要があると考えています。ただし、その後のデータの監視方法がわかりません。各ティッカーを順番にループしてデータを要求できればいいのですが、ストリームは非同期スレッドで処理されると思います (間違っている場合は修正してください)。

では、500 銘柄すべてを調べてティッカー データを確認するにはどうすればよいでしょうか。

コードの断片と説明をいただければ幸いです。ありがとう！

}

一度に複数の取引を行い、株式の価格を取得して、時々リバランスする API 用のプログラムを作成しようとしています。オンラインのチュートリアルを使用してこのコードの一部を取得し、いくつかの調整を行いました。

ただし、コードを実行すると、頻繁に接続され、IB TWS を再起動すると注文が行われます。しかし、コードを再度実行すると、機能しないか、接続されるという兆候が表示されます。main.java ファイルを実行できるように、接続を維持する方法を理解するのを手伝ってくれる人はいますか? コードまたは TWS の設定でクライアント ID 番号を変更する必要がありますか?

次の 3 つのファイルがあります。

注文管理.java:

Stock.java

Main.java:

それが役立つ場合、これらは私の現在の設定TWS設定です：

助けてくれてありがとう！

オプションを取引していますが、昨年の過去のインプライド ボラティリティを計算する必要があります。Interactive Broker の TWS を使用しています。残念ながら、彼らは V30 (30 日で期限が切れるオプションを使用した株式のインプライド ボラティリティ) のみを計算します。60 日と 90 日で期限が切れるオプションを使用して、株式のインプライド ボラティリティを計算する必要があります。

問題: 60 日と 90 日で期限が切れるオプションを使用して、個々の株式の少なくとも 1 年間のインプライド ボラティリティを計算すると、次のようになります。

• TWS は V60 または V90 を提供しません。
• TWS は、個々のオプションの過去の価格データを 3 か月以上提供していません。

試みられた解決策：

• TWS が提供する V30 を使用して V60 と V90 を考え出すと、通常、オプション価格はスキュー (水平スキュー) のように動作するという事実が示されます。ただし、この試行された解決策の問題は、スキューが常に正の勾配を持つとは限らないことです。そのため、IV60 と IV90 を常に正しく推定する数学的解を思い付くことができません。下の写真。

何か案は？

Interactive Brokers API: Trader Workstation (TWS) vs IB Gatewayのクエリを見ましたが 、次の質問には答えていません。もちろん、これは同じIB取引口座を使用しています。ありがとう