ブロッターを使用してトレーディング戦略をバックテストしようとしています。長い間検索した結果、エラーは取引が行われておらず、ポジションが開かれていない場合にのみ発生することがわかりました。取引が開始される前に、Posn は RStudio のワークスペースに数値 (0) としてリストされます。その後は常に 0 または位置です。私の間違いはどこですか、または最初の if 句 if(Posn!=0) に何を追加できますか? これは、次のメッセージでエラーを生成するためです。
Error in if (Posn != 0) { : argument is of length zero
次に、これら 2 つの入力を試したところ、次の結果が得られました。
> Posn
numeric(0)
> Posn!=0
logical(0)
これが私の完全なコードです:
for(i in 84:200){
CurrentDate <- time(MergedXTS)[i]
ClosePrice <- as.numeric(MergedXTS[i,'Close'])
if(!(is.na(as.numeric(MergedXTS[i,'Close']))) && !(is.na(as.numeric(MergedXTS[i-1,'Close'])))){
RiskClose <- as.numeric(MergedXTS[i,'RiskIndicatorMA'])
RiskClose.PreviousDay <- as.numeric(MergedXTS[i-1,'RiskIndicatorMA'])
Posn <- getPosQty(StrategyName, Symbol=CrossCurrency, Date=CurrentDate)
print(Posn)
if(Posn != 0){
if(Posn>0){
#Long active, sell long
if(RiskClose <= ParamUp && RiskClose.PreviousDay > ParamUp){
addTxn(Risk.Strategy, Symbol=CrossCurrency, TxnDate=CurrentDate,
TxnPrice=ClosePrice, TxnQty = -1000 , TxnFees=0)
}
} else {
#Short active sell short
if(RiskClose >= ParamDown && RiskClose.PreviousDay < ParamDown){
addTxn(StrategyName, Symbol=CrossCurrency, TxnDate=CurrentDate,
TxnPrice=ClosePrice, TxnQty = 1000 , TxnFees=0)
}
}
} else {
if(RiskClose >= ParamUp && RiskClose.PreviousDay < ParamUp){
#Buy
addTxn(StrategyName, Symbol=CrossCurrency, TxnDate=CurrentDate,
TxnPrice=ClosePrice, TxnQty = 1000 , TxnFees=0)
}
if(RiskClose <= ParamDown && RiskClose.PreviousDay > ParamDown){
#Short
addTxn(StrategyName, Symbol=CrossCurrency, TxnDate=CurrentDate,
TxnPrice=ClosePrice, TxnQty = -1000 , TxnFees=0)
}
}
# Calculate P&L and resulting equity with blotter
updatePortf(StrategyName, Dates=CurrentDate)
updateAcct(StrategyName, Dates=CurrentDate)
updateEndEq(StrategyName, Dates=CurrentDate)
print(i)
}
}