statsmodels で AR モデルの使用を開始しようとしています。しかし、私は何か間違ったことをしているようです。失敗する次の例を考えてみましょう。
from statsmodels.tsa.ar_model import AR
import numpy as np
signal = np.ones(20)
ar_mod = AR(signal)
ar_res = ar_mod.fit(4)
ar_res.predict(4, 60)
これは、ものからなる（自明な）時系列を継続するだけでよいと思います。ただし、この場合、十分なパラメーターが返されないようです。len(ar_res.params)は 4 ですが、5 である必要があります。次の例では機能します。
signal = np.ones(20)
signal[range(0, 20, 2)] = -1
ar_mod = AR(signal)
ar_res = ar_mod.fit(4)
ar_res.predict(4, 60)
これはバグの可能性があると感じていますが、パッケージを使用した経験がないのでわかりません. 経験豊富な方が助けてくれるかも…
編集:ここで問題を報告しました。