プロセスが強力な平均復帰、平均復帰、ランダム ウォークなどであるかどうかを示す AR 係数の「経験則」範囲 (またはより具体的には何か) があるかどうか疑問に思っていました。アドバイスをいただければ幸いです。例: AR(1) 分位点回帰 (線が交差していないと仮定) の特定のレベルの AR 係数は次のとおりです。
- 0.05 = 1.02
- 0.15 = 0.95
- 0.50 = 0.72
- 0.85 = 0.25
- 0.95 = 1.5
言うまでもなく、プロセスは 0.05 と 0.95 でランダム ウォークとして機能しますが、残りの範囲はどうでしょうか?