r - Rでの取引のためのオープンポジションカウンターのバックテスト

Question

いくつかの取引データ、特に非常に基本的な平均回帰のアイデアのバックテストを開始しましたが、この概念にどのようにアプローチするかについて頭を悩ませることができません。

DifFromFv (公正な値からの偏差) が -10 に達すると、実行中の「posy」が 1 増加し、その後、DifFromFv が -3 の倍数 (-13、-16、- 19 など) DifFromFv が最後に変更された 'posy' から +5 に戻るたびに 'posy' が 1 減少しますか? 簡単に言えば、DifFromFv が 10 ポイントに達したら購入し、3 ポイントごとに平均して、個々の平均を 5 ポイントの利益にします。

例えば：

  DifFromFv posy
     0.00    0
   -10.00    1   #initial clip (target profit -5.00)
   -11.50    1
   -13.00    2   #avg #1 (target profit -8.00)
   -16.60    3   #avg #2 (target profit -11.00)
   -12.30    3    
   -11.00    2   #taking profit on avg #2
   -14.10    2   
    -8.00    1   #taking profit on avg #1
    -7.00    1
    -5.00    0   #taking profit on initial clip

すべてのクリップのテイク プロフィットは一貫して -5、-8、-11 などに設定されていることに注意してください。平均 #2 の目標利益が -11.60 ではなく -11.00 であることからわかるように、平均が満たされる場所に関係なく増加します。これは、実際の塗りつぶしとデータの塗りつぶしの誤差を減らすためであり、また、この概念へのアプローチを考えやすくする必要があると確信しています。

前もって感謝します！