Box-Muller 変換は、ガウス分布からランダムな値をサンプリングする洗練された合理的な方法です。
明確に記述され、C# で記述された、より高速なメソッドを探しています。
参考までに、パフォーマンス比較のベースラインとして機能する Box-Muller 実装の実装を次に示します...
public class GaussianGenerator
{
FastRandom _rng = new FastRandom();
double? _spareValue = null;
/// <summary>
/// Get the next sample point from the gaussian distribution.
/// </summary>
public double NextDouble()
{
if(null != _spareValue)
{
double tmp = _spareValue.Value;
_spareValue = null;
return tmp;
}
// Generate two new gaussian values.
double x, y, sqr;
// We need a non-zero random point inside the unit circle.
do
{
x = 2.0 * _rng.NextDouble() - 1.0;
y = 2.0 * _rng.NextDouble() - 1.0;
sqr = x * x + y * y;
}
while(sqr > 1.0 || sqr == 0);
// Make the Box-Muller transformation.
double fac = Math.Sqrt(-2.0 * Math.Log(sqr) / sqr);
_spareValue = x * fac;
return y * fac;
}
/// <summary>
/// Get the next sample point from the gaussian distribution.
/// </summary>
public double NextDouble(double mu, double sigma)
{
return mu + (NextDouble() * sigma);
}
}
