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python - ポートフォリオ パフォーマンス アトリビューション メトリクス
特定のパフォーマンス指標をポートフォリオ管理ソフトウェアに組み込みたいと考えています。このメトリックは、私が測定できるものでなければなりません
「選択した資産からの潜在的な利益のうち、選択したポートフォリオの構成によってどれだけ獲得されたか」.
2017 年 10 月から 2018 年 3 月までの主要指標を含むポートフォリオのパフォーマンスを報告する次の表を検討してください。
netpeq : 期間中に得られた純 $ 利益 aroc : 期間中の資産価格の年率変化率 cagr : 期間中
のポートフォリオの複合年率成長率
cagr (または netpeq) と aroc の間の相違にペナルティを課すメトリックが必要です。つまり、ポジティブなアロクは、これらの資産が（BA、MSFT、CSCOのように）成長をもたらした可能性があるが、ポートフォリオマネージャーはこれらから利益を上げることができなかったか、損失さえしたと言っています。
ポートフォリオ マネージャーが a を獲得できなかった範囲を測定したいと思い
ます。ポートフォリオ内の各資産による成長の可能性
b. ポートフォリオ全体としての全体的な成長の可能性。