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python - Pyalgotrade の ninjatraderfeed は、7 回の onBars() 呼び出し後に失敗します
分単位のデータを含む CSV ファイルを介してninjaTraderフィードを使用しようとしています。プログラムは 7 回の onBars 呼び出しに対して意図したとおりに動作し、エラーを吐き出します。
self.info(str(instr) + "現在の始値: %.2f" % (bars.getBar(instr).getOpen())) AttributeError: 'NoneType' オブジェクトに属性 'getOpen' がありません
私のコード:
AMZN.csv
MMM.csv
出力：
ninjatraderfeed.py で唯一変更したのは、getDelimiter() で ";" の代わりに "," を使用することでした。
onBars を 7 回呼び出した後、なぜ動作しなくなるのでしょうか?
編集: 各 csv ファイルから最初の 8 つの値をコピーしました。
r - Quantstrat のマルチシンボル
まず、コミュニティの素晴らしいサポートと反応に感謝したいと思います。
複数のインスツルメントに単純な MA クロスオーバー戦略を適用すると問題が発生します。
基本的に、csv 価格ファイルのデータベースを維持しています。このコードを使用してこれらのファイルを取得します
次に、正しいインデックス付けで有効な xts オブジェクトを作成するデータをインポートします
次に、通常の初期化プロセスを実行します
次に (問題はここにあると思います)、ポートフォリオを開始します。そのような商品の名前を直接入力するポートフォリオを開始すると、正しく機能します。
しかし、楽器ごとに実行するのではなく、「シンボル」に戦略を適用したいと思います。次のように書く必要があることはわかっていますが、残念ながらうまくいきません。
最後に、これは私が論理を見つけられないところです。ポートフォリオをそのように開始すると、3つではなく2つの楽器で機能します
私が得るエラーメッセージは
もう一度、サポートに感謝します。
ニコラス
limit - Amibroker: 1 日の損失限度額
日中取引で日次損失限度額を見つけるための afl コードを実装したいと考えています。このコードを約 200 日間のバックテストに使用します。次のコードがありますが、間違いがあります。
どんな助けでも大歓迎です。ありがとう。