問題タブ [back-testing]
For questions regarding programming in ECMAScript (JavaScript/JS) and its various dialects/implementations (excluding ActionScript). Note JavaScript is NOT the same as Java! Please include all relevant tags on your question; e.g., [node.js], [jquery], [json], [reactjs], [angular], [ember.js], [vue.js], [typescript], [svelte], etc.
r - Rでの取引のためのオープンポジションカウンターのバックテスト
いくつかの取引データ、特に非常に基本的な平均回帰のアイデアのバックテストを開始しましたが、この概念にどのようにアプローチするかについて頭を悩ませることができません。
DifFromFv (公正な値からの偏差) が -10 に達すると、実行中の「posy」が 1 増加し、その後、DifFromFv が -3 の倍数 (-13、-16、- 19 など) DifFromFv が最後に変更された 'posy' から +5 に戻るたびに 'posy' が 1 減少しますか? 簡単に言えば、DifFromFv が 10 ポイントに達したら購入し、3 ポイントごとに平均して、個々の平均を 5 ポイントの利益にします。
例えば：
すべてのクリップのテイク プロフィットは一貫して -5、-8、-11 などに設定されていることに注意してください。平均 #2 の目標利益が -11.60 ではなく -11.00 であることからわかるように、平均が満たされる場所に関係なく増加します。これは、実際の塗りつぶしとデータの塗りつぶしの誤差を減らすためであり、また、この概念へのアプローチを考えやすくする必要があると確信しています。
前もって感謝します！
r - Quantstrat: applySignals エラー メッセージ
quantstrat を使用して戦略を確認したいと思います。この戦略は、シグナルとしてカスタム インジケーターを使用します。
初期設定、シグナル、およびルール定義の後、関数「applySignals」を呼び出しましたが、次のエラーが返されました (「シグナル」セクション内の最後の行)。
私の統合データ (時系列とインジケーターを含む「xts」) は次のようになります: [編集] コードを再現するために「観測された」データの一部を追加します
コードの下に従ってください：
python - バックテスト中にバックトレーダーが時間を表示しないのはなぜですか?
Backtrader を使用して戦略をバックテストしようとしていますが、反復ごとに日付と時刻を出力する際に問題が発生します (時刻は 23:59:59 のままです)。
私のデータセットの最初の行は次のとおりです。
コンソールに表示される内容:
そして最後に、データをロードする方法:
誰かがすでにこの問題を抱えていますか?