問題タブ [computational-finance]

私は現在、コーセラ計算金融の宿題 2 に取り組んでいます。

この行を実行している間：

エラーが発生します：

これはpdfファイルを作成し、発生したイベントの数を示しますが、実際にはイベントを描画しません。なぜこれが起こるのか分かりません。私はパンダ0.18.0を使用しています

何か案は？助けてくれてありがとう。

df_events.dtypes サンプル:

d_data.dtypes ログのサンプルは次のとおりです。

私は得る

d_data dtypes を印刷しようとすると。

タイトル失礼します。このタイトルの付け方が思いつかなかった…

（また、これはおそらくくだらない質問だと思いますが、誰かが助けてくれることを願っています。）

次の平均ベクトルと共分散行列があります。

次のコードのチャンクがあります (500 回のシミュレーションしかないことはわかっています。これは簡潔にするためです。コードを理解したら、これを増やします。):

私はこのコードが嫌いです。それは非常に遅く、おそらくもっと重要なことに、非常に醜いです。Reduce や do.call などを使用したある種の最適化の機が熟したと感じています。しかし、Reduce 関数の関数の書き方がわかりません。正直なところ、私は Reduce を完全には理解していません。私はこれを読み通そうとしてきましたが、ここで適用するのに苦労しています。

問題は、乱数のプルを通じて「累積」する必要があるいくつかの値があるように思われるため、Reduce の「x」はベクトルではなくリストであり、意味がないようです。私はこのようなものを書いてみました：

そして、このように使用すると（私は完全に機能しないと予想していました）、機能しません：

このシナリオで関数を使用する方法について何か助けはありますか?

R のダービン ワトソン テストを使用して、株価の履歴とインデックスの間の相関関係を測定しようとしています。

これは私がこれまでに行ったことです：

ここで、いくつかの NA 値を入力します。

そして、私は回帰を行います

ldibex（たとえば）を見ると、次のようになります。

しかし、テストを実行しようとするとdwtest(regression)、次の出力が表示されます。

私はすでにすべての NA 値を埋めていたので、なぜこれがNA.

CallOption および PutOption 派生クラスで Put-Call Parity 関数をコーディングしようとしています。この関数がオブジェクトの参照を引数として渡してほしいです。

これは、CallOption.hpp

そして同様にPutOption.hpp

もちろん、私は CallOption.hpp を PutOption.hpp に、相互に含めました。

しかし、次のエラーが発生します。

• 識別子「PutOption」は定義されていません。
• 型指定子がありません - int と見なされます。注 C++ は default-int をサポートしていません。
• 構文エラー: & の前に「,」がありません

コンパイル時に 2 つの派生クラスを同時に呼び出すことはできないということですか?

どんな助けでも大歓迎です。:(