問題タブ [ibrokers]

IBrokers現在パッケージの使い方を勉強中です。

希望する頻度で株式価格とオプション価格をプルすることはできますが、現在、外国為替レートをプルすることに行き詰まっています。

twsContractで呼び出すための正しい の設定方法がわかりませんreqHistoricalData。

CADUSD通貨を1分単位で取得することに興味があります。これどうやってするの？

マニュアルの例は次のとおりです。

これを sayreqHistoricalData(tws, currency)で呼び出そうとすると、「利用可能な履歴データはありません 1D」のようなエラーが返されます。マニュアルの例を機能させることさえできないので、私はむしろ立ち往生しています...

誰かが正しい構文について教えてもらえますか? 実際に機能する例がいくつかあれば、そこから取り上げることができます。

また、オブジェクトのティッカーとして"USD.CAD"orを使用しようとすると、これは有効なセキュリティではないという苦情が寄せられます。適切なティッカー名はどうすればわかりますか? 現在、明らかに同時に開いているインタラクティブブローカーアプリケーションを見て、会社名を入力して検索することで、株式のチケットを見つけています。通常、ティッカーは戻ってきます (インタラクティブ ブローカー ワークステーションでポートフォリオにこの証券を追加したい場合は、apple と入力して AAPL に戻ります)。"CAD.USD"twsContractUSD.CAD

どんな助けでも大歓迎です。

また、別の関連する質問は、たとえば S&P500 の価格指数を 1 分単位で履歴を取得するにはどうすればよいですか?

Rでオブジェクトを使用すると思いtwsContractますが、使用するパラメーターがわかりません。ティッカーはどうあるべきですか？twsStock取引ワークステーションは、それが「インデックス」製品タイプであると述べています (明らかに) 、などのラッパーのいずれにも適合しませんtwsCurrency... 繰り返しますが、実際に機能するこの例はどこかにありますか?

私は素晴らしいIBrokersパッケージから変更されたsnapShot関数を使用して、IBから「最終」価格を取得しており、流動性のある株に対してはうまく機能しています。私がかける電話は例えばです。

非常に流動性の低い株やオプションを取得しようとすると、問題が発生します。したがって、snapShot関数にタイムアウトを追加する必要があります。タイムアウトをどこでどのように追加できますか？

snapShot関数を使用したコード：

Interactive Brokers から INDEX の履歴データを R に取得するにはどうすればよいですか? 先物の場合は、次のコマンドを使用します ( IBrokers request Historical Futures Contract Data?で提案されているように):

connidしかし、 S&P インデックスの で対応するコマンドを実行すると、エラーが発生します。

PS十分なポイントを持っている誰かがIBrokersのタグを作成する必要があります

私は IBrokers パッケージを理解しようとしています。そのReal Time vignettes を読むと、セクション 2.4.1 の最後で、パッケージの作成者である Jeffrey A. Ryan が次のように書いています。

[...] TWS から現在の時刻を要求するには、"Current Time"(.twsOutgoingMSG$REQ CURRENT TIME): "49" のコードと、特定の要求の現在のバージョン番号を送信する必要があります。現在時刻の場合、バージョンは単純に文字「1」です。

IBrokers パッケージのソース コードをざっと見てみると、作成者が要求ごとに異なる VERSION 番号を使用していることに気付きました (たとえば、reqMrktData の場合、VERSION = 9)。私が Interactive Brokers APIドキュメントを見たとき、 reqMktData() 関数について、関数がパラメーターとして「バージョン番号」を必要としないことがわかりました。

また、特定のリクエストのバージョン番号と、いつ/どこで必要になるかについての一般的な説明を探してみましたが、見つかりませんでした。

誰かがその「VERSION」変数の説明、それが何をする/達成することを意味するか、インタラクティブブローカーAPIへのさまざまなリクエストのバージョン番号のリストを見つける方法/場所を教えてくれれば幸いです.

前もって感謝します

私はパッケージを使用しています: IBrokers. 履歴データを要求するときにうまく機能します。への呼び出しreqAccountUpdates()もうまくいきます。

このスクリプトに問題があります:

上記のスクリプトが正常に機能する場合があります。通常は失敗しますが。失敗した場合は、問題なく接続されているようです。

次に、TWS コンソールに次のように表示されます。

この問題にどのように取り組むかについて、何かアイデアを提供できますか?

もう1つの情報：

reqIds()への電話が必要かもしれないと思います。時々reqIds()、十分に高くない ID が返されます。その後、私はそれを使用してplaceOrder()失敗します。そのため、呼び出しますreqIds()がSys.time()、最後に使用した ID よりも大きい ID を取得するために使用します。

もう 1 つの問題は、PowerPoint からコピーしたコード テキストである可能性があります。コード文字の一部が破損している可能性があります。

IBrokers パッケージを使い始めたばかりで、tickGenerics がいっぱいになったら reqMktData 関数から適切に抜け出す方法を知りたいです。回答ありがとうございます。例えば：

R の ibrokers パッケージを介して NSE (インド証券取引所) から株式データを取得できません。'exch' を 'NSE' に設定しても機能しません。次のコードで試しました

米国株には有効です。誰かがポインタを与えることができればいいのですが、おそらくそれは実装されていないか、NSEで動作するはずがありません。