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ibrokers と R を使用してファイナンシャル アドバイザー アカウントで OCO 注文を出そうとしています。

OCO 注文の方法を教えてください。キャンセルされた OCO の各レッグでストップを含めて利益を得るにはどうすればよいですか?

ご指導ありがとうございます。

サンプルコード:

IBpy を使用して一部の計測器から履歴データを返そうとしていますが、ドキュメントのコードを試すと空の結果が得られます。

R Ibroker を使用して動作させることができましたが、Python API を使用して動作させたいと思っています。

これが私がテストしているコードです。

何がうまくいかないのでしょうか？

コード (リンクは以下) を使用して Interactive Brokers で注文を開きます (私は紙の口座を使用しています) が、5 秒後に開いた注文を閉じようとしたときに、それを行うことができませんでした。何が間違っていますか?

私が使用したリンク:[ IBrokers - 100000 を IBrokers:::.placeOrder に送信するにはどうすればよいですか?

更新 (ブライアンの回答に続く): コード (リンクは以下) を使用して Interactive Brokers で注文を開きます (紙の口座を使用します) が、5 秒後に開いた注文を閉じようとしたときに、できませんでした。私は何を間違っていますか？

ティッカーの現在のオプション チェーン (ストライクごと、有効期限ごとのオプション)を作成しようとしています。

でのネイティブ実装snapshotは遅すぎます:

契約ごとに待機します11 sec（現在の契約数は626です）

別の実装:

待機を回避します ( 11 秒 )。

しかし、リアルタイムのデータがない場合や市場が閉鎖されている場合、これは機能しません。

そのため、市場が閉鎖されていても、最後の既知の価格のみを取得したいと考えています。
これは私の疑似解決策です:

このソリューションを並列化して、複数の契約の過去の価格を要求する方法はありますか?

現在、2.3 seconds契約ごとに約費用がかかりますが、以前のソリューションでは、同じ時間で 20 ～ 30 件の契約を獲得できます。

R で ibrokers パッケージを使用しており、取引に複数の終値を設定しようとしています。たとえば、AAPL の 100 株を 106 ドルで購入し、50 株を 107 ドルで売却し、50 株を 108 ドルで売却し、ストップ価格を 105 ドルとします。

複数の利食い注文を送信すると、数量 50 が無視されているように見えますが、代わりに、100 株ごとに 2 つの売り注文を受け取ります。

これは私が実行しているコードです

数量は、買いの 100 と売りの各注文の 50 ではなく、3 つの注文すべてで 100 であることがわかります。

これを修正する方法を知っている人はいますか？

健全性チェックとして、parentId なしで注文を入力しましたが、うまくいきました。そのためのコードは次のとおりです。

これは実際には機能しませんが、利益とストップ注文がヒットしたら他の注文をキャンセルしたいからです。

ありがとうございました。

IB から RI にデータをダウンロードするために、次の手順に従いました。. こことほぼ同じです: https://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf。

それはすべて機能します。ただしreqHistoricalData、有効期限が切れた月では機能しません。次のコードを実行すると、次のエラー メッセージが表示されます。

IB の FAQ は、そのメッセージについて次のように述べています。株式契約、グローバル シンボルと取引クラスを空白のままにしてください。」( https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/tables/frequentlyaskedquestions.htmにあります)

これについての洞察をいただければ幸いです。ありがとうございました。