問題タブ [plm]

R でのパネル データの経験はほとんどなく、plm-package を使用して単純なパネル回帰を実行しようとしています。ただし、データフレームを pdata.frame に変換すると、時間インデックス変数が因子変数に変換されます。これは、従属変数を時間の関数として回帰したい場合、回帰は時間のダミー変数の長いリストを生成し、それぞれの個別の係数を計算することを意味します。時間単位あたりの平均効果（つまり、ポイントの月間平均増減）が欲しいだけです。

データフレームの例:

サンプルのデータフレーム構造が ID = int、Date = POSIXct、Points = int であるとします。次に、インデックス ID と日付を使用して pdata.frame に変換します。

そして、plm 固定効果回帰を実行します。

結果の係数は、ダミーとして月ごとに分類されます。時間変数を連続変数として扱いたいので、日付の係数は 1 つだけ取得します。これどうやってするの？パネル データフレームの要素として時間インデックス変数をフォーマットしないようにする方法はありますか?

およびのダービン ワトソン テスト (それぞれおよび) と比較して、なぜpdwtest()非常に異なる p 値を出力するのか疑問に思いました。以下の違いのドキュメントを見つけてください。その後、plm のソースから取得したコードを提供し、問題の修正を試みました。誰かがそれを見てもらえますか？それでも p 値は一致しませんが、非常に近い値です。それは数値精度によるものだと思いますか？また、ランダム効果モデルの p 値については完全にはわかりませんが、これは統計上の問題であり、プログラミングの問題ではありません (検定のために切片を残しますか?)。lmtestcardwtest()dwt()pdwtest()

EDIT 2019-01-04 : Bhargava らの一般化されたダービン・ワトソン統計。(1982) および Baltagi/Wu の LBI 統計は現在、plm の最新バージョン (1.7-0) で として実装されていpbnftest()ます。

ここで起こっていることを区別する必要があると思います：

1) p 値: 追加の切片が lmtest::dwtest() に渡されるため、p 値はずれているようです。私の推測では、これは自由度の間違った計算につながり、したがって疑わしい p 値につながります。

以下の文書とhttp://www.stata.com/manuals14/xtxtregar.pdfを参照してください。

Bhargava, Franzini, Narendranathan, Serial Correlation and the Fixed Effects Model, Review of Economic Studies (1982), XLIX, pp. 533-549

バルタギ、BH、PX ウー。1999. AR(1) 乱れを伴う不等間隔のパネル データ回帰。計量経済理論 15、pp 814–823。

バージョン: R 3.1.3 plm_1.4-0 lmtest_0.9-34

plm で線形パネル モデルを使用して 2 つの回帰モデルを作成し、pglm パッケージでポアソンを使用して一般化されたパネル モデルを作成しました。

一連の散布図に近似値をプロットして、2 つの近似をグラフィカルに比較したいと思います。できればggplot2を使用してこれらの行に沿って：

単純に ggplot2 を使用することを検討しましstat_smooth()たが、(おそらく当然のことながら) データのパネル形式を認識していないようです。予測値を手動で抽出してpredictも、pglm-model では機能しないようです。

このプロットで 2 つのパネル モデルの予測値を重ねるにはどうすればよいですか?

pgmmEmplUK データセットを使用して、オンラインの例に従って回帰 (Arellano Bond estimator)を実行しようとしています。

私のデータセットはバランスが取れておらず、いくつかの値が欠落しています (これも削除しましたが、違いはありません)。これは R' データフレームからの貼り付けです。

私のコードは次のとおりです。

私は他の多くのバージョンも試しました。これには、考えられるすべての数のラグ、短いまたは長いラグが含まれます。問題は 内のラグ関数に関連していると思います。pgmm何らかの理由でラグを作成せず、変数を何度も何度も通過させて、明らかに行列を非特異にします。また、Excel で適切なラグを作成してからテキスト ファイルをインポートし、ラグ関数の代わりに Excel のラグ変数を使用しようとしました。残念ながら、 and の構文についてはよくわかりませんがpgmm、再び機能しませんでした。

エラーは次のとおりです。

手伝ってくれませんか？

plmR のパッケージで固定効果と を使用して回帰を実行しようとしていますが、model = 'within'標準エラーがクラスター化されています。Cigarのデータセットを使用してplm、次を実行しています。

これは、(Cigar ファイルを .dta として記述した) Stata を使用して得られるものとは (わずかに) 異なります。

つまり、標準誤差と T 統計量は異なります。さまざまな「タイプ」で R コードを再実行しようとしましたが、Stata と同じ結果になるものはありません。何か不足していますか？