問題タブ [plm]

パッケージを使用pgmmして、Arellano と Bond (1991) の見積もりを実行しようとして失敗しました。plm問題が自分のデータにあるかどうかを確認するために、代わりに plm ライブラリから提供されたデータを使用しましたが、「summary」コマンドを使用すると同じ問題が発生しました。

t(y) %*% x のエラー: 準拠していない引数

ただし、モデルの係数は取得できます。

私自身のデータは T=3、N=290 です。私が理解しているように、T = 3は最小値ですが、十分なはずです。Arellano と Bond のデータを使用すると、T=4 のときに同じエラーが発生します。

私が推定方法と R 式を理解している方法では、左側の項は従属変数の差であり、最初の右側の項は時間差です。後者の項は、(t-2) の従属変数のレベルによって計測されます。

使用するサブセットが T=4 のバランス パネルであることを確認しました。さらに年数を含めると、すべてがうまくいきます。ですから、トラブルの原因はパネルの長さに違いありません。

どんな助けでも大歓迎です。

私は、観光地の市場シェア データに対してランダム効果 Swamy および Arora 変換を使用してパネル データ モデルを推定しようとしています。https://github.com/Joseperles/Statistical-questionsに添付されているデータセットを見つけてください

モデルは、次のコードに従って推定されます。

ただし、次のエラー メッセージが表示されます。

swar(オブジェクト、データ、効果) のエラー: 個々の効果の推定分散は負です

ただし、Gretl、EViews、または Stata を使用して比較すると、このモデルの推定値が得られます (GLS 推定に基づいて、それらすべてで同じ出力が得られます)。(この計量経済学パッケージからの出力を同じ Web アドレスで見つけてください)。

固定効果またはプールされた ols を使用すると、plm および他のすべてのソフトウェアでも同じ見積もりが得られます。

誰かが問題の可能性を知っています.plm Rパッケージを使用して、ランダムモデル(同じ推定手順)のEViewsまたはStataのこの出力を再現する可能性があるかどうかを知っていますか?

R の plm モデルでいくつかの係数を制限したい。たとえば、そのようなモデルがある場合:

log(pcap) の係数を -0.05 に設定するにはどうすればよいですか? plm にはやの
ような引数がありますが、機能しません。 データモデリングに広く使用するコードを既に作成しています.plmオブジェクトは予測とテストに使用されるため、plmオブジェクトを直接操作し、コードでさらに使用できるソリューションが必要です。 restrict.matrixrestrict.rhs

助けてくれてありがとう！

基本的なplm回帰を作成しようとしています。問題は、何千もの異なる回帰 (米国の郡ごとに 1 つ) を一度に実行しようとしているため、それぞれをカスタマイズできないことです。実行したいコマンドは次のようになります。

xmas から julyfourth までの変数はすべてダミーであり、それ以外はすべてダミーではありません。以下は、すべての郡で問題なく実行されます。

しかし、ダミーを追加すると、その最初の plm で、次のエラーまたは同様のエラーが発生します。

これは、それぞれのダミーが一部の郡でのみ異なるためであることに気付きました。この場合、xmas は常に 0 だったため、回帰がクラッシュしました。このエラーを受け取るのではなく、定数ではないリグレッサーのみを含めるように plm に指示する方法はありますか? 何千もの回帰があるため、手動で回帰を行うことはできません。また、ダミー変数ごとに「if」ステートメントを合理的に作成することもできません。おそらく、すぐにさらに多くの変数を追加するからです。誰かが私のためにこれを行うコマンドを知っていますか? よろしくお願いします。

以下の編集を参照してください

packageでは、 (ロバストな標準誤差の場合) 共分散行列を指定すると、表示される F 統計が変わらないplmのはなぜだろうと思っていました。summary()次のコードを考えてみますsummery()。ただし、変更によって計算される F 統計量waldtest():

Stata のロバストな標準エラーに関するこの投稿を考慮し、F 統計の出力をロバストな標準エラーありとなしで比較すると、F 統計は変更する必要があるように感じます。

これは plm 1.4 (当時は安定版リリース) でした。

EDIT : pwaldtestCRAN リリース 1.6-4plmではそれが行われ、現在組み込まれているsummary.plmため、次のいずれかを実行するだけで、調整された df2 パラメーターを使用して堅牢な F テストが得られます。

実践者向けのロバストな推論に関する参考資料として、Cameron/Miller 著「A Practitioner's Guide to Cluster-Robust Inference」、Journal of Human Resources、2015 年春、Vol.50、No.2、pp.317-373 があります。http://cameron.econ.ucdavis.edu/research/papers.html

plm単純な固定効果モデルから分散共分散行列を抽出したいと思います。例えば：

通常のvcov関数は私に与えます：

plmのfixef関数は次のもののみを提供します。

固定効果を含む分散共分散行列を抽出する助けをいただければ幸いです。

Blundell Bond estimator を使用して gmm モデルを確立したので、個人をグループにクラスタリングしたいと思います。データセットには既に変数があります (例: 値 1 ～ 4)。目的は、このクラスターの観測されていない不均一性を捉えることです。

1. pgmm関数でデータをクラスタ化することはできますか?
2. コード関数にクラスターを追加するにはどうすればよいですか?

ここに私のデータがあります：

ここに私のコードがあります：