問題タブ [plm]

パネル データを使用して経済学論文の回帰を実行していますが、ダミー変数の 1 つが固定効果モデルの出力に表示されません (つまり、モデルに含まれていないようです)。これには理由がありますか？より少ない変数 (または変換されていない変数) で回帰を実行すると、問題は引き続き発生します。

これは関連するコードです：

係数には「c」が含まれているようには見えませんが、ダミー変数でもある「ld」と「e」は含まれています。

summary(eurofix) の出力は次のとおりです。

「ld」は単に特定の期間がリーマン デフォルトの前後にある場合、「e」は国がユーロ圏に属しているかどうか、「c」は国がユーロ圏の「コア」の一部と見なされている場合です。このモデルをランダム効果で実行すると、「c」変数が含まれます。

明らかな重要なエラーを無視して、どこが間違っているのでしょうか? 「c」がないと、今すぐモデルの改良に取り組めません。

編集: plm は plm パッケージに含まれています。データセットへのリンクは次のとおりです: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IMIFdAm4l3be88PU_WAaTxzs1N8weqyDH9F6yULvBn0/edit?usp=sharingまた、r データセットのサンプル スクリーンショット: http://imgur.com/ic8D8EP

固定効果モデルでこれらのサンプル コードをオンラインで見つけました。

コード 1

コード 2

違いはなんですか？国、年のインデックスは、固定効果モデルが実際に年のダミー変数を作成することを意味しませんか? ドキュメントはこれを明確に説明していません。

plm パッケージを使用して、パネル データのランダム効果モデルを推定しています。plm パッケージの予測に関するこの質問を読むと、疑問が生じます。それはどのように正確に機能しますか？私は3つの代替方法を試しましたが、それらは異なる解決策を提供します. なんで ？

Rで不均一分散を修正した後、モデルに名前を付けるにはどうすればよいですか? 基本的に、堅牢な標準誤差が含まれるようにモデルを保存するにはどうすればよいですか? それが違いを生む場合、私は plm パッケージを使用しています。

では、以下の 2 つのモデルがあるとします。

しかし、次に不均一分散を修正します。

Wald 検定を実行して 2 つを比較できるように、モデルを保存するにはどうすればよいですか? 以下のようにしてみましたが、正しくないようです。

基本的に、私は次のことを実行できるようにしようとしていますが、堅牢な標準エラーを使用しています:

Rのパネルデータを使用して計量モデルを実行しています。plmパッケージとプールされたモデルを使用しており、固定効果モデルはうまく機能します。しかし、ランダム効果モデルを実行しようとするとこのエラーが発生し、修正方法がわかりません。

私の全体のデータセットとコードがあります：

最後の行まですべてOKです。次のエラーが表示されます。

if (sigma2$id < 0) stop(paste("の推定分散", のエラー: TRUE/FALSE が必要な場所に値がありません

ご協力いただきありがとうございます ：）

ご協力いただきありがとうございます。私の質問は、本質的に次の質問の「バンプ」です: R: plm -- year Fixed Effects -- year and Quarter data .

基本的に、データと同じレベルではない固定効果を含めるために R で plm 関数を使用する方法があるかどうか疑問に思っていました。たとえば、次のデータがあるとします。

横断単位を「id」、時間単位を年・四半期レベルとしたパネルデータセットです。ただし、実際には年単位の固定効果のみを含めたいのですが、年-四半期の固定効果は含めたくありません。ただし、この回帰を実行しようとすると、

次のエラーが表示されます。

pdim.default(index[[1]], index[[2]]) の重複カップル (time-id) エラー:

さて、以前にリンクした投稿に追加すると、固定効果モデルを使用している場合、これを回避する 1 つの方法は、固定効果をダミー変数のベクトルとして手動で挿入し、プールされた断面回帰を使用することです。例えば、

それがうまくいくなら、素晴らしいです！ただし、 plm 関数を使用する必要があるため、このソリューションはうまくいきません。その理由は、実際に年ランダム効果を入れたいのですが、それを「手動で」行う方法がわからないからです。plm 関数を使用してこれを回避する方法はありますか?

ありがとう！

ヴィンセント

小さなデータセットで非常に単純な固定効果モデルを実行しようとしています。サンプル データ セットはかなり小さいです。csv ファイルを介してデータをロードし、plm コマンドを実行しました。しかし、私はエラーが発生しており、理由を理解できません。私のcsvファイルは次のようになります：

以下は、コンソールで実行した一連のコマンドです。

R で固定効果モデルとランダム効果モデルを操作する方法を理解するためのリファレンスとしてこれを使用plm()しています。ありがとう！