問題タブ [pyalgotrade]

pyalgotradeリストで複数のティッカーを使用したい取引戦略に使用しています。

現在の設定方法では、リスト内の個々のティッカーごとに戦略を実行しますが、私がやりたいのは、それらすべてを 1 つの複合戦略として実行することです。

どうすればこれを行うことができますか？

コードは次のとおりです。

私は PyAlgoTrade の学習とテストを開始しましたが、SMA や RSI などの一部の技術のコードの背後にあるロジックを理解するのに苦労しています。self.info() 関数が変数として受け取るデータフレーム フィードを出力することは理解していますが、以下に掲載されているコードの最後の行にある SMA と RSI の後の [-1] の役割は何ですか?

以下のように quandlefeed と組み合わせて、計器「CBOE/VIX」で使用すると、feed.addBarsFromCSV でエラーが発生する

ところで、コードはたとえば "WIKI/AAPL" で完全に機能しますが、"CBOE/VIX" のように使用したい一部の機器では機能しないようです。

私が得るエラーは以下のとおりです: トレースバック (最新の呼び出しが最後):

ファイル ""、2 行目、feed.addBarsFromCSV("CBOE/VIX", name % (sym)) 内

addBarsFromCSV BarFeed.addBarsFromCSV(self, instrument, path,行パーサー)

ファイル "C:\Program Files\Anaconda2\lib\site-packages\PyAlgoTrade-0.17-py2.7.egg\pyalgotrade\barfeed\csvfeed.py"、120 行目、addBarsFromCSV bar_ = rowParser.parseBar(row)

ファイル "C:\Program Files\Anaconda2\lib\site-packages\PyAlgoTrade-0.17-py2.7.egg\pyalgotrade\barfeed\csvfeed.py"、169 行目、parseBar volume = float(csvRowDict[self.__volumeColName] )

KeyError: 'ボリューム'

分単位のデータを含む CSV ファイルを介してninjaTraderフィードを使用しようとしています。プログラムは 7 回の onBars 呼び出しに対して意図したとおりに動作し、エラーを吐き出します。

self.info(str(instr) + "現在の始値: %.2f" % (bars.getBar(instr).getOpen())) AttributeError: 'NoneType' オブジェクトに属性 'getOpen' がありません

私のコード:

AMZN.csv

MMM.csv

出力：

ninjatraderfeed.py で唯一変更したのは、getDelimiter() で ";" の代わりに "," を使用することでした。

onBars を 7 回呼び出した後、なぜ動作しなくなるのでしょうか?

編集: 各 csv ファイルから最初の 8 つの値をコピーしました。

metaplotlib が複数の株式相場のボリンジャー バンド グラフを生成できるように、インストゥルメント変数に複数の株式相場 (APPL、TSLA、AMZN など) を追加しようとしています。

インストゥルメントを辞書として使用してから、if ループを使用してみましたが、うまくいきませんでした。別の方法で実装する必要があるか、または他の簡単な方法で実装する必要があるかどうかをアドバイスしてください。

各取引を足として見るのではなく、30 分足でうまく機能するビットスタンプ クライアントのアルゴリズムを使用しています。

これらのバーをその場で 30 分間隔でリサンプリングする「正しい」方法はありますか?

bitcoinchart ブローカーでは問題なく実行できますが、bitstampbroker からの実行が必要なので、ビットコイン ブローカーで実行したいと考えていました。

15 分ごとに新しいデータ エントリがある csv を読み込もうとしています。私が収集できることから、この例外を返す理由は、日付がすべての行で変更されるわけではなく、時間が変更されるためです。ただし、フィードが時間内に読み取られないため、修正方法がわかりません。これが私のコードです：

私のcsvは次のようになります：

完全なエラーは次のとおりです。

前もって感謝します！