問題タブ [pyalgotrade]

Pyalgotrade のオプティマイザーを使用して戦略を実行し、最適なパラメーターを見つけています。私が得るメッセージはこれです：

これはメッセージのほんの一部です。パラメーターについてのみ表示でき ('600800', 4, 19)、('600800', 4, 19)結果が得られます。パラメーターの他の組み合わせについては、メッセージが表示されます: 546 broker.backtesting [DEBUG] Not enough cash to fill 600800 order [1684] for 998 share/s.

このメッセージは、買い注文を作成しましたが、それをビジーにするのに十分な現金がないことを意味していると思います。ただし、以下のスクリプトから：

私の戦略のロジックは、現在の価格が up よりも大きい場合は買い、現在の価格が up_stop よりも大きい場合、または購入後に up よりも小さい場合は売るというものです。したがって、コードから、注文は現在の現金で計算されるため、支払うのに十分な現金がない注文を生成する方法はありません。

では、どこが間違っているのでしょうか。

pyalgotrade で取引戦略をバックテストしたいのですが、ストップロス注文の送信に問題があります。

ドキュメントには次のように記載されています。ポジションは、注文を出すためのより高いレベルの抽象化です。これらは基本的に入退出注文のペアであり、手動で注文するよりも簡単に返品と PnL を追跡できます。

でポジションに入ります

これは基本的に株式の新しいポジションを開き、市場価格で購入します。これはそれ自体で機能します。

次に、ストップ注文を出すことを期待します

…しかし、これは本当に奇妙な振る舞いをします!

ポジションが isFilled の場合 (enterLong 注文が実行された場合)、exitStop はアサート エラーを発生させます。

注文が isFilled になる前 (isActive の間) に exitStop を呼び出すと、コードはアサート エラーを生成しませんが、アクティブな注文はすぐにキャンセルされます。

最初の注文がまだ実行されていないときに exitStop を呼び出すのはまったく意味がありません。それとも、私は自分の考えから完全に外れていますか？

残念ながら、pyalgotrade のチュートリアル戦略はストップロス ロジックを使用していません (これは悪いことです)。

バックテスト用に独自の戦略を実装したかったのですが、必要に応じてコードを変更できませんでした

私は pyalgotrade を始めたばかりで、 VWAP (出来高調整平均)計算を使用するオンラインで入手した修正サンプル コードと、yahoo 履歴データを取得するソフトウェア独自の方法を使用しています。 yahoo は音量を調整しますが、ソフトウェア ツールは音量が調整されていないと想定します。

これがコードです。実行後に作成されたグラフに注意し、 VWAP計算の中断に注意してください。Nasdaq のデータを読み込み済みの yahoos と比較したところ、調整済みとは記載されていませんが、Yahoo のボリュームが調整されていることがわかりました。調整済みデータを使用するようにフラグを設定しましたが、ボリュームが調整されていないと想定しているため、ソフトウェアは VWAP 計算にそれを使用しません。

誰かが問題を修正できる方法を特定していただければ幸いです。独自の VWAP 計算をオーバーライドするために使用できる方法は問題ありません。また、私はこれが初めてなので、プロバイダーにエラーを報告する方法もわかりません。

PyAlogoTradeのイベント プロファイラを使用しようとしています

ただし、 yahoo!financeのデータは使用したくありません。独自のデータを使用したいのですが、 で解析する方法がわかりませんCSV。形式は次のとおりです。

コンプリートCSVはこちら

私は次のようなことをしたい:

yahoofinance.build_feed(instruments, 2008, 2009, ".")次に、私のものに置き換えますCSV

私は試した：

しかし、それは属性エラーをスローします。これを行う方法はありますか？

pyalgotrade のイベント プロファイラーにカスタム戦略を実装する方法を学ぼうとしています。これは彼らが与えるデフォルトの例です。

いくつかの例のソースを持っている人はいますか?

が data をどのようにeventprofiler取り込んで使用するかを理解しようとしていますが、呼び出されるクラスメソッドはかなり多く、それを分析するのは少し難しいと思います。

シンプルなものから始めて、 and を使用するだけpriceですvolume。そうです、1つの戦略は
if volume > 1000 and close < 50: event == True

どんな助けでも大歓迎です。

Ps:おまけの質問:の同様のイベント プロファイラーはありziplineますか?

編集: user3666197 のおかげで、必要な変更を加えることができましたが、このエラーが発生しています:

ソース「eventprofiler.py」を見てみましたが、それが何であるかわかりません。これがコードです

pyalgotrade のイベント プロファイラーを実行しようとしています。カスタム データを使用しています。デフォルトの戦略/述語 'BuyOnGap' で実行すると機能しますが、単純なカスタム戦略で実行しようとするとエラーがスローされます。

私のコードは次のとおりです。

このエラーはどういう意味ですか?

何が問題なのか、それを修正する方法を知っている人はいますか?

eventprofiler コードへのリンクは次のとおりです。

http://pastebin.com/QD220VQb

おまけとして、使用されているプロファイラーの例をどこで見つけることができるか知っている人はいますか? pyalgotrade の例が提供する他のものは、ここで見られます